期权帝 期权资讯 两市震荡,期权市场维持乐观

两市震荡,期权市场维持乐观

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡反弹走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标回升至80上方。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

  IF主力合约IF2010支撑位4794和4784点,阻力位4871和4856点;IH主力合约IH2010支撑位3356和3349点,阻力位3410和3400点;IC主力合约IC2010支撑位6486和6473点,阻力位6591和6571点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡走势。进出口数据再超预期,经济韧性十足。昨日市场震荡后最终有所反弹,节后累积涨幅可观。隔夜全球股市涨势趋弱,呈现震荡,预计A股走势相类似。近期市场关注诸如上月货币信贷数据等。操作上仍以区间思路或日内短线逢低做多思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周二两市低开震荡走高,尾盘三大指数齐翻红,沪指微涨0.04%,创业板微涨0.26%,北向资金暂停交易。受国金国联证券重组失败影响,证券板块走弱,保险及银行板块高位震荡,50ETF微跌0.15%,300ETF收涨0.33%,均处于大涨后震荡休整走势。

  从波动率来看,标的震荡,隐波尾盘回落,沪市50ETF波指收跌至22.05%,300ETF波指收跌至22.18%。沪市50ETF10月认购认沽隐波同时下行,平值处隐波价差继续收窄,波动率微笑两端回落,期权市场乐观情绪继续增强,但仍未出现追涨情况。值得注意的是,目前50ETF部分实值认购合约时间价值均已“由负转正”,可视为期权市场情绪明显转为多头的指标之一。

  操作上,昨日早盘止盈平掉了剩下的50ETF10月3300认购期权。今天计划择机再次入场50ETF认购权利仓,注意控制节奏与仓位。继续关注标的前高压力及大金融板块走势。

  三、期权波动率及持仓:

  周二50ETF期权认沽认购成交量比68.42%,期权市场维持乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但看不跌增幅相对更多,期权市场预期偏强震荡。

  从10月持仓变化来看,认购在3700处增仓最大,认沽在3400处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从10月持仓分布来看,认购最大持仓由3400变为3500,认沽仍在3300处持仓最大,50ETF支撑不变,压力已上移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至20.03%,60日历史波动率微涨至22.48%,仍处于近三年波动中枢。从波动率来看,隐波尾盘回落,沪市50ETF波指收跌至22.05%,300ETF波指收跌至22.18%。沪市50ETF10月平值认购隐波微跌至18.80%,认沽隐波收跌至21.38%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周二成交1412783张,其中认购成交838859张,认沽成交573924张,认沽认购比68.42%。总持仓2212995张,认购持仓1197041张,认沽持仓1015954张。认购持仓较前一日增加28015张,同比增加2.40%;认沽持仓较前一日增加30720张,同比增加3.12%。

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作者: Qiquandi

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