期权帝 期权资讯 标的窄幅震荡,今日加挂11月合约

标的窄幅震荡,今日加挂11月合约

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续震荡走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉。布林通道开口扩大,K线在中轨与下轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2010支撑位4584和4566点,阻力位4658和4644点;IH主力合约IH2010支撑位3227和3214点,阻力位3269和3279点;IC主力合约IC2010支撑位6272和6247点,阻力位6386和6374点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡整理。国常会就提高上市公司质量作出部署,允许更多外资战投A股,健全重组、分拆上市等制度,信披将更完善。发改委等四部门就扩大战略性新兴产业投资,培育壮大新增长点、增长极答记者问。隔夜美股再度重挫,早间来看美股期指仍在回落,白银期货亦大跌,反应流动性预期悲观。不过国内基本面看政策面出台了诸多对资本市场中期利多因素,预计市场表现强于外盘,盘中不排除有所反抽。操作上以区间思路为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周三沪指窄幅震荡,微涨0.17%,创业板偏强震荡,收涨1.74%,北向资金净流出27亿。大金融缩量休整,50ETF微涨0.09%,300ETF微涨0.30%,仍收在60日均线下方。

  从波动率来看,标的震荡,期权隐波回落,沪市50ETF波指收跌至21.23%,300ETF波指收跌至21.29%。沪市50ETF10月认购认沽隐波同时回落,但认购隐波跌幅相对更大,平值处隐波价差再次扩大,波动率微笑两端回落,期权市场看跌保护情绪稍有增强。

  操作上,昨日空仓观望。观点不变,国庆长假临近,资金趋于谨慎,预计50ETF将维持震荡,期权隐波或先跌后涨,准备继续观望,下周再考虑布局长假策略——买跨策略机会。

  三、期权波动率及持仓:

  周三50ETF期权认沽认购成交量比79.08%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但看不跌持仓增幅相对更大,期权市场预期偏强震荡。

  从10月持仓变化来看,仍是认购在3400处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从10月持仓分布来看,仍是认购在3400处持仓最大,认沽在3300处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至19.51%,仍处于近三年波动中枢,60日历史波动率收跌至29.40%,仍处于近三年顶部区域。从波动率来看,标的震荡,期权隐波回落,沪市50ETF波指收跌至21.23%,300ETF波指收跌至21.29%。沪市50ETF10月平值认购隐波收跌至17.90%,认沽隐波微跌至24.05%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周三成交1425081张,其中认购成交795781张,认沽成交629300张,认沽认购比79.08%。总持仓2575080张,认购持仓1426419张,认沽持仓1148661张。认购持仓较前一日增加8812张,同比增加0.62%;认沽持仓较前一日增加13204张,同比增加1.16%。

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作者: Qiquandi

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