期权帝 期权资讯 标的偏弱震荡,期权市场情绪偏谨慎

标的偏弱震荡,期权市场情绪偏谨慎

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线回落到中轨处,调整格局明显。

  IF主力合约IF2009支撑位4611和4625点,阻力位4685和4695点;IH主力合约IH2009支撑位3262和3272点,阻力位3315和3321点;IC主力合约IC2009支撑位6303和6322点,阻力位6430和6404点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡走势。美联储会议承诺三年不加息,但“一鸟在手胜过双鸟在林”,眼前的宽松对市场意义更大,但主席鲍威尔并没有给出短期进一步刺激的承诺。因此实际上美联储给了一张宽松的“空头支票”,“画饼充饥”、“口惠而实不至”。未来三年变数太多,假设后期通胀抬升,经济超预期好转,不排除最后市场会“逼迫”美联储提前加息。整体上看,美联储议息会议仍然表明,美联储类似今年中国央行5月后出现了宽松的顶点,不再进一步宽松。此外美联储上调经济预期,促使市场风格从流动性驱动转向盈利驱动,导致隔夜美股道指反弹,而纳指领跌。整体上看,中美“流动性最宽松的时点”均已出现,边际上难以更宽松,而经济修复预期下,顺周期行业出现反弹补涨的基本面。国内方面,创业板注册制启动后,IPO募资规模最大公司益海嘉里即将登场,计划融资138.7亿元。市场连续缩量,显示投资者观望谨慎情绪抬头,操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损,注意移仓换月。

  二、ETF期权观点及策略:

  周三两市偏弱震荡,沪指遇60日均线回落,微跌0.36%,创业板震荡走低,收跌1.55%,回踩5日均线,北向资金净流入7亿。大金融尾盘小幅跳水,带动50ETF收跌0.62%,300ETF收涨0.59%,仍收在5日均线上方。

  从波动率来看,期权隐波继续下行,沪市50ETF波指收跌至19.24%,300ETF波指收跌至19.42%。沪市50ETF10月认购认沽隐波微跌,平值处隐波价差基本持平,波动率微笑右端回落,期权市场情绪维持中性偏谨慎。

  操作上,昨日持有30%仓位10月3200认沽义务仓未动。继续等待标的回调后,加仓认沽义务仓机会,关注50ETF下方5/60日均线支撑。

  三、期权波动率及持仓:

  周三50ETF期权认沽认购成交量比86.46%,期权市场情绪略偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓增加,认沽看不跌持仓小幅减少,期权市场预期转弱。

  从10月持仓变化来看,认购在3400处增仓最大,认沽在3000处增仓最大,50ETF支撑压力有下移迹象。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从10月持仓分布来看,认购在3500处持仓最大,沪市50ETF中期此处压力较强;认沽在3200处持仓最大,50ETF中期此处支撑较强。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至17.20%,仍处于近三年波动偏低位置,60日历史波动率走平至28.97%,仍处于近三年顶部区域。从波动率来看,期权隐波继续下行,沪市50ETF波指收跌至19.24%,300ETF波指收跌至19.42%。沪市50ETF10月平值认购隐波微跌至17.31%,认沽隐波微跌至24.16%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周三成交1451839张,其中认购成交778647张,认沽成交673192张,认沽认购比86.46%。总持仓2631882张,认购持仓1412437张,认沽持仓1219445张。认购持仓较前一日增加45346张,同比增加3.32%;认沽持仓较前一日减少9265张,同比减少0.75%。

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作者: Qiquandi

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