期权帝 期权资讯 标的尾盘跳水,期权市场情绪转为谨慎

标的尾盘跳水,期权市场情绪转为谨慎

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现延续回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线沿下轨处运行,调整格局明显。

  IF主力合约IF2009支撑位4608和4622点,阻力位4683和4692点;IH主力合约IH2009支撑位3210和3219点,阻力位3261和3268点;IC主力合约IC2009支撑位6370和6389点,阻力位6498和6472点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡走势,表现或强于周一。周一市场午后再度回落,失守3300关口,走势弱于预期。对中美博弈,地缘局势,制裁中芯等事件的忧虑,再度压制投资者风险偏好,陆股通资金连续流出。不过若消息面上未出现进一步消息,市场情绪将企稳。美股周一休市。参考美国疫情和经济,当前美联储货币政策或出现阶段性宽松顶点,美股出现回落。但显然政策边际不再宽松但也不会持续收紧。参考中国5月政策收紧后市场走势,市场并未持续调整。操作上以区间思路或逢低做多交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一两市早盘偏弱震荡,尾盘跳水,沪指收跌1.87%,创业板大跌3.33%,北向资金净流出54亿。大金融尾盘跳水,带动50ETF收跌1.64%,300ETF收跌2.01%,跌破三角形收敛区间。

  从波动率来看,标的尾盘跳水时,隐波快速反弹,沪市50ETF波指收涨至25.69%,300ETF波指收涨至25.91%。沪市50ETF9月认购隐波收跌,认沽隐波大涨,平值处隐波价差扩大,波动率微笑左端回升,期权市场情绪转为谨慎。

  周一持有20%仓位9月3200认沽义务仓,30%仓位10月3200认沽义务仓未动。前期机构抱团股纷纷大跌,带动指数回调,但大金融尤其银行及地产板块一直处于低位,向下空间不大,关注50ETF下方60日均线支撑。

  三、期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比83.40%,期权市场情绪稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但仍是认购看不涨持仓增幅更多,期权市场预期偏弱震荡。

  从9月持仓变化来看,仍是认购在3400处增仓最大,认沽在3100处增仓最大,50ETF支撑压力有下移迹象。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从9月持仓分布来看,认购在3400处持仓最大,认沽仍在3200处持仓最大,沪市50ETF支撑不变,压力已下移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率反弹至17.40%,仍处于近三年波动偏低位置,60日历史波动率微涨至28.93%,仍处于近三年顶部区域。从波动率来看,标的尾盘跳水,波指快速反弹,沪市50ETF波指收涨至25.69%,300ETF波指收涨至25.91%。沪市50ETF9月平值认购隐波收跌至22.34%,认沽隐波大涨至29.56%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交1917141张,其中认购成交1045340张,认沽成交871801张,认沽认购比83.40%。总持仓2599839张,认购持仓1402857张,认沽持仓1196982张。认购持仓较前一日增加80849张,同比增加6.12%;认沽持仓较前一日增加6176张,同比增加0.52%。

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作者: Qiquandi

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