期权帝 期权资讯 两市偏弱震荡,期权市场仍偏乐观

两市偏弱震荡,期权市场仍偏乐观

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线沿中轨处运行,调整格局明显。

  IF主力合约IF2009支撑位4760和4775点,阻力位4837和4847点;IH主力合约IH2009支撑位3304和3314点,阻力位3357和3364点;IC主力合约IC2009支撑位6543和6563点,阻力位6675和6649点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或有所回调。昨日部分前期明星股冲高回落,大幅调整,导致市场避险情绪上升。隔夜美国三大股指集体重挫,投资者质疑美股高估值的可持续性。美股三大股指均创6月11日以来最大单日跌幅。早间7点30分美股纳斯达克期指继续下跌约1.6%。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周四两市偏弱震荡,沪指收跌0.58%,创业板收跌0.90%,北向资金净流出10亿。50ETF冲高回落,微跌0.24%,300ETF收跌0.41%,均收缩量十字星。

  从波动率来看,波指维持震荡,沪市50ETF波指微跌至24.80%,300ETF波指微涨至25.62%。沪市50ETF9月认购认沽隐波同时回落,平值处隐波价差基本持平,波动率微笑两端微跌,期权市场情绪不变,仍偏乐观。

  操作上,昨日继续持有30%仓位10月3200认沽义务仓未动。标的近期持续震荡,涨不上去,跌不下来,但昨夜美股大跌,或将催化标的选择方向,重点关注大金融板块走势。

  三、期权波动率及持仓:

  周四50ETF期权认沽认购成交量比73.45%,期权市场情绪仍是中性。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但仍是认购看不涨持仓增幅更多,期权市场预期偏弱震荡。

  从9月持仓变化来看,认购在3600处增仓最大,认沽在3100处增仓最大,50ETF仍无明显方向预期。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从9月持仓分布来看,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3200处持仓最大,沪市50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至20.44%,处于近三年波动中枢偏下位置,60日历史波动率走平至28.72%,仍处于近三年顶部区域。从波动率来看,波指维持震荡,沪市50ETF波指微跌至24.80%,300ETF波指微涨至25.62%。沪市50ETF9月平值认购隐波微跌至23.09%,认沽隐波微跌至26.80%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交1648604张,其中认购成交950452张,认沽成交698152张,认沽认购比73.45%。总持仓2397221张,认购持仓1225123张,认沽持仓1172098张。认购持仓较前一日增加40103张,同比增加3.38%;认沽持仓较前一日增加11172张,同比增加0.96%。

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作者: Qiquandi

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