期权帝 期权资讯 两市震荡,期权市场乐观情绪回落

两市震荡,期权市场乐观情绪回落

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线沿中轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2009支撑位4770和4784点,阻力位4847和4856点;IH主力合约IH2009支撑位3326和3336点,阻力位3380和3387点;IC主力合约IC2009支撑位6602和6622点,阻力位6735和6708点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡偏强为主。国常会要求坚持稳健的货币政策灵活适度,保持政策力度和可持续性。隔夜美股延续涨势。当前整体上边际变量有限,市场情绪偏多。政策方面结合实际情况灵活调整,8月资金紧张央行投放流动性,9月资金面缓和公开市场已开始出现资金回笼。经济角度对“金九银十”旺季预期较浓。操作上以区间思路或逢低做多交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周三两市小幅高开,午盘跳水后收回,沪指微跌0.17%,创业板收涨0.78%,北向资金净流出66亿。50ETF微跌0.26%,300ETF微跌0.08%,均收长下影小阴线。

  从波动率来看,波指高开震荡,沪市50ETF波指收涨至25.11%,300ETF波指收涨至25.44%。沪市50ETF9月认购隐波高开低走,小幅收跌,认沽隐波则相反,平值处隐波价差扩大,波动率微笑右端收跌,期权市场乐观情绪回落。

  操作上,继续持有30%仓位10月3200认沽义务仓未动。观点不变,预计标的短期将选择方向,等待权利仓入场时机,继续关注大金融板块走势。

  三、期权波动率及持仓:

  周三50ETF期权认沽认购成交量比77.03%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但仍是认购看不涨持仓增幅更多,期权市场预期偏弱震荡。

  从9月持仓变化来看,认购在3500处增仓最大,认沽在3200处增仓最大,50ETF仍无明显方向预期。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从9月持仓分布来看,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3200处持仓最大,沪市50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至20.42%,处于近三年波动中枢偏下位置,60日历史波动率走平至28.72%,仍处于近三年顶部区域。从波动率来看,波指高开震荡,沪市50ETF波指收涨至25.11%,300ETF波指收涨至25.44%。沪市50ETF9月平值认购隐波微跌至23.41%,认沽隐波收涨至27.30%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周三成交1733583张,其中认购成交979248张,认沽成交754335张,认沽认购比77.03%。总持仓2345946张,认购持仓1185020张,认沽持仓1160926张。认购持仓较前一日增加68453张,同比增加6.13%;认沽持仓较前一日增加27836张,同比增加2.46%。

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作者: Qiquandi

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