期权帝 期权资讯 两市走高,期权市场情绪转为乐观

两市走高,期权市场情绪转为乐观

期权开户

一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现大幅反弹走势,MACD绿柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

  IF主力合约IF2009支撑位4805和4819点,阻力位4882和4892点;IH主力合约IH2009支撑位3345和3355点,阻力位3399和3406点;IC主力合约IC2009支撑位6607和6627点,阻力位6740和6713点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或延续反弹。上周五A股全天强势运行,券商、保险等权重股拉涨继续推高指数。财报密集披露,整体上大盘股白马股业绩好于预期;部分企业盈利下滑,但均存在边际改善预期,周期股的悲观预期有所修复。无锡市出台楼市新政,进一步升级限购政策,坚决遏制投机炒房。近期市场风险偏好回升,预计期指延续反弹走势,操作上以区间思路或逢低做多交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周五两市早盘震荡,午后走高,沪指收涨1.60%,创业板大涨2.55%,站上20日均线,北向资金净流入64亿。银保板块午后快速拉升,带动50ETF收涨2.45%,300ETF收涨2.46%,再次逼近前期高点。

  从波动率来看,标的尾盘拉升,隐波小幅走高,沪市50ETF波指收涨至24.75%,300ETF波指收涨至25.27%。沪市50ETF9月认购认沽隐波同时反弹,平值处隐波价差再次收窄,波动率微笑两端回升,期权市场情绪转为稍偏乐观。

  操作上,周五午后50ETF再次突破5日均线,快速拉升时,追了10%仓位50ETF9月3400认购权利仓,30%仓位10月3200认沽义务仓持有未动。目前50ETF已小幅突破三角形收敛区间上沿,继续重点关注大金融板块走势。

  三、期权波动率及持仓:

  周五50ETF期权认沽认购成交量比74.47%,期权市场情绪回归中性。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓大幅增加,期权市场预期转强。

  从9月持仓变化来看,认购在平值附近持仓大幅减少,结合隐波变化来看,应该是认购义务仓止损平仓导致,认沽在3400处增仓最大,50ETF支撑有上移迹象。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从9月持仓分布来看,认购仍在3400处持仓最大,认沽最大持仓由3200变为3300,沪市50ETF支撑已上移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收涨至22.07%,回落至近三年波动中枢,60日历史波动率反弹至28.62%,仍处于近三年顶部区域。从波动率来看,标的尾盘拉升,隐波小幅走高,沪市50ETF波指收涨至24.75%,300ETF波指收涨至25.27%。沪市50ETF9月平值认购隐波收涨至22.78%,认沽隐波收涨至26.15%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交1973729张,其中认购成交1131292张,认沽成交842437张,认沽认购比74.47%。总持仓2054038张,认购持仓980526张,认沽持仓1073512张。认购持仓较前一日减少23078张,同比减少2.30%;认沽持仓较前一日增加111083张,同比增加11.54%。

本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:http://www.qiquandi.com/qqzx/15761.html

作者: Qiquandi

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部