期权帝 期权资讯 标的跳水回升,期权谨慎情绪稍有回落

标的跳水回升,期权谨慎情绪稍有回落

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行,调整格局明显。

  IF主力合约IF2008支撑位4590和4604点,阻力位4664和4673点;IH主力合约IH2008支撑位3218和3228点,阻力位3270和3276点;IC主力合约IC2008支撑位6396和6415点,阻力位6525和6499点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或修复反弹。受疫情改善及政策面仍在支持经济影响,隔夜美股走高,标普500指数接近历史新高,科技股大幅反弹。郭树清表示推动综合融资成本明显下降。国务院提出15项稳外贸稳外资政策措施,在昨日回调后,预计今日市场跟随美股出现一定的技术性反弹,操作上以区间思路或短线逢低做多交易为主,不追多,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周三两市早盘跳水,午后回升,沪指收跌0.63%,收至20日均线上方,创业板收跌1.98%,收长下影阴线,北向资金净流入39亿。50ETF探底回升,收跌0.30%,在20日均线上方收长下影十字星,300ETF收跌0.68%,跌破20日均线。

  从波动率来看,标的再收深V,波指回落,沪市50ETF波指收跌至25.93%,300ETF波指收跌至26.66%。沪市50ETF8月认购认沽隐波同时回落,平值处隐波价差收窄,波动率微笑右端回升,期权市场博涨投资者增多,谨慎情绪稍有回落。

  操作上,继续空仓未动。观点不变,贸易再次谈判在即,消息面不确定性较大,将压制市场风险偏好,短线方向不明,准备继续观望。关注标的5/20日均线压力支撑。

  三、期权波动率及持仓:

  周三50ETF期权认沽认购成交量比88.91%,期权市场情绪偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓增加,认沽看不跌持仓减少,期权市场预期转弱。

  从8月持仓变化来看,认购在3400处增仓最大,认沽持仓全面减少,结合隐波变化来看,应该是认沽权利仓投资者主动平仓导致,50ETF无明显方向预期。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从8月持仓分布来看,仍是认购在3400处持仓最大,认沽在3100处持仓最大,沪市50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收跌至36.99%,60日历史波动率走平至28.09%,均处于近三年顶部区域。从波动率来看,标的再收深V,波指回落,沪市50ETF波指收跌至25.93%,300ETF波指收跌至26.66%。沪市50ETF8月平值认购隐波收跌至23.95%,认沽隐波收跌至27.11%。

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周三成交2628570张,其中认购成交1391453张,认沽成交1237117张,认沽认购比88.91%。总持仓2733549张,认购持仓1501348张,认沽持仓1232201张。认购持仓较前一日增加112570张,同比增加8.11%;认沽持仓较前一日减少14162张,同比减少1.14%。

  注:本文有修改

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作者: Qiquandi

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