期权帝 期权资讯 两市跳水回升,期权隐波小幅反弹

两市跳水回升,期权隐波小幅反弹

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现探低回升走势,MACD红柱放大。KDJ指标再度金叉。布林通道开口走平,K线沿中轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2008支撑位4651和4665点,阻力位4726和4735点;IH主力合约IH2008支撑位3248和3258点,阻力位3300和3307点;IC主力合约IC2008支撑位6496和6515点,阻力位6627和6600点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡整理。隔夜美股回调,科技股领跌。下跌驱动因素为数据显示初请失业救济人数自3月份以来首次出现上升,这也引发了市场对感染病例不断增加和新一轮强制封锁可能会放缓经济复苏的担忧。昨日市场探低回升,大国博弈对情绪的影响企稳后市场回升。如此前所述,近期整体上进入到宽幅震荡区间中,海外因素对期指走势影响加大。国内方面看,近期多地楼市调控升级,显示在国内宏观预期渐渐修复后,政策面出现更注重防范风险的趋势。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周四两市低开跳水后,V型拉回,沪指微跌0.24%,创业板收涨1.11%,两市成交量逾1.2万亿,北向资金净流出36亿。银保板块相对偏弱,50ETF微跌0.09%,300ETF收跌0.54%,均收缩量长下影假阳线。

  从波动率来看,期权隐波冲高回落,沪市50ETF波指收涨至25.18%,300ETF波指收涨至26.00%。沪市50ETF8月认购认沽隐波微涨,认沽隐波涨幅相对稍大,平值处隐波价差略微扩大,波动率微笑两端回升,期权市场乐观情绪继续回落,谨慎情绪有所抬头。

  操作上,昨日空仓未动。继续观望,等待新的机会,继续关注50ETF5/20日均线支撑。

  三、期权波动率及持仓:

  周四50ETF期权认沽认购成交量比100.07%,期权市场情绪转为谨慎。从期权持仓变化来看,受7月合约到期,市场补仓影响,认购看不涨及认沽看不跌持仓同时增加,看不涨持仓增加相对更多,期权市场预期偏弱震荡。

  从8月持仓变化来看,认购在3400处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF仍无明显方向预期。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从8月持仓分布来看,仍是认购在3400处持仓最大,认沽在3200处持仓最大,沪市50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至35.24%,60日历史波动率走平至26.42%,均处于三年顶部区域。从波动率来看,期权隐波冲高回落,沪市50ETF波指收涨至25.18%,300ETF波指收涨至26.00%。沪市50ETF8月平值认购隐波收涨至23.15%,认沽隐波收涨26.86%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交2702937张,其中认购成交1350984张,认沽成交1351953张,认沽认购比100.07%。总持仓1965634张,认购持仓1037882张,认沽持仓927752张。认购持仓较前一日增加84793张,同比增加8.90%;认沽持仓较前一日增加54252张,同比增加6.21%。

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作者: Qiquandi

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