期权帝 期权资讯 标的大涨,7月合约本周三到期

标的大涨,7月合约本周三到期

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一、股指观点:

   从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD红柱放大。KDJ指标再度转金叉。布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2008支撑位4608和4622点,阻力位4682和4691点;IH主力合约IH2008支撑位3251和3261点,阻力位3304和3310点;IC主力合约IC2008支撑位6394和6414点,阻力位6523和6498点。

前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

  今日期指或偏强震荡为主。周一市场强势重现,周期板块领涨支撑指数。从现货成交额来看虽然突破一万亿,并未大幅放量。北向资金午后持续流出,全天继续录得净流出。蚂蚁集团回科创板、中金拟修改A股发行方案,加大了融资规模。整体上看市场情绪有改善,但我们预计大势宽幅震荡走势,故有一定修复反弹后不宜追多。操作上以逢低做多交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一两市高开小幅跳水后震荡上行,沪指大涨3.11%,站上5日均线,创业板收涨1.31%,两市成交量逾1.1万亿,北向资金净流出59亿。大金融板块发力,保险板块涨幅超7%,证券板块涨幅逾5%,带动50ETF大涨3.16%,300ETF收涨2.65%,均站上5日均线。

  从波动率来看,标的大涨,期权隐波反弹,沪市50ETF波指反弹至25.91%,300ETF波指反弹至25.59%。沪市50ETF8月认购隐波回落,认沽隐波微涨,平值处隐波价差扩大,波动率微笑右端回落,期权市场乐观情绪回落。

  操作上,昨天上午50ETF站上5日均线后,买了10%仓位8月3400认购期权。目前8月认购隐波处于略微偏高水平,但倘若标的继续上涨,隐波向上空间较大。关注标的5日均线支撑。7月合约将于本周三到期,近期标的振幅相对偏大,激进投资者可考虑末日期权-买入7月跨式策略,但该策略胜率较低,注意控制仓位。

  三、期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比63.44%,期权市场情绪转为乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

  从8月持仓变化来看,认购在3400/3500处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF支撑有上移迹象。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从8月持仓分布来看,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3200处持仓最大,沪市50ETF中期支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收涨至35.15%,60日历史波动率微跌至26.59%,均处于三年顶部区域。从波动率来看,标的大涨,期权隐波反弹,沪市50ETF波指反弹至25.91%,300ETF波指反弹至25.59%。沪市50ETF8月平值认购隐波收跌至24.11%,认沽隐波微涨至26.76%。

 沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交3330652张,其中认购成交2037855张,认沽成交1292797张,认沽认购比63.44%。总持仓2769725张,认购持仓1393858张,认沽持仓1375867张。认购持仓较前一日减少91712张,同比减少6.17%;认沽持仓较前一日增加43548张,同比增加3.27%。

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作者: Qiquandi

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