期权帝 期权资讯 两市继续回调,隐波震荡反弹

两市继续回调,隐波震荡反弹

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线向下轨处靠拢,调整格局明显。

  IF主力合约IF2007支撑位4713和4689点,阻力位4760和4784点;IH主力合约IH2007支撑位3277和3294点,阻力位3337和3327点;IC主力合约IC2007支撑位6555和6582点,阻力位6668和6701点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指重点关注二季度GDP等经济数据指引。周三A股高开低走,部分个股获利盘抛售意愿强烈。若将分时图拉长时间观察,IF自本月7日开始进入到横盘模式、IH冲高回落,IC自本月9日开始横盘。整体上看市场在上涨空间因政策降温受限后,加上北上资金流出等因素扰动,一些获利盘开始在此位置离场。不过下方看也仍有一定的牛市多头情绪支撑,而有逢低买入动作。近期包括中芯上市、地缘局势等问题,对市场情绪仍有一定扰动。今日将公布二季度GDP及上月投资、消费、工业生产数据,若数据造好,对指数层面或有一定支撑。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周三全市场继续回调,沪指收跌1.56%,创业板收跌1.60%,均跌破5日均线,两市成交量逾1.5万亿,北向资金净流出27亿。50ETF收跌0.89%,300ETF收跌1.20%。

  从波动率来看,期权隐波反弹,沪市50ETF波指收涨至27.54%,300ETF波指反弹至27.83%。沪市50ETF7月认购认沽隐波反弹,但认购隐波涨幅相对更大,平值处隐波价差收窄,波动率微笑左端回落,期权市场乐观情绪有所增强。

  操作上,继续持有50ETF8月3100认沽义务仓未动。观点不变,预计标的短期将维持宽幅震荡,隐波仍有回落空间,但跌速趋缓,降波期间,认沽义务仓要优于认购权利仓。趋势未破前继续看多,跟随趋势。

  三、期权波动率及持仓:

  周三50ETF期权认沽认购成交量比70.97%,期权市场情绪仍偏乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓增加,认沽看不跌持仓减少,期权市场预期仍偏弱。

  从7月持仓变化来看,认购在3400处增仓最大,认沽在3200处增仓最大,50ETF支撑压力有下移迹象。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从7月持仓分布来看,仍是认购在3500处持仓最大,认沽最大持仓由3300转为3200,沪市50ETF压力不变,支撑已下移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微涨至31.06%,60日历史波动率走平至24.09%,均处于三年偏高位置。从波动率来看,期权隐波反弹,沪市50ETF波指收涨至27.54%,300ETF波指反弹至27.83%。沪市50ETF7月平值认购隐波反弹至27.88%,认沽隐波微涨至27.73%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周三成交2582353张,其中认购成交1510416张,认沽成交1071937张,认沽认购比70.97%。总持仓2901127张,认购持仓1397399张,认沽持仓1503728张。认购持仓较前一日增加34811张,同比增加2.55%;认沽持仓较前一日减少32818张,同比减少2.14%。

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作者: Qiquandi

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