期权帝 期权资讯 50ETF涨幅近9%,认购隐波超40%

50ETF涨幅近9%,认购隐波超40%

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,延续大涨走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升,在80上方震荡。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

  IF主力合约IF2007支撑位4734和4758点,阻力位4876和4971点;IH主力合约IH2007支撑位3440和3457点,阻力位3543和3612点;IC主力合约IC2007支撑位6305和6337点,阻力位6494和6620点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或延续多头格局。周一期指发力大涨,大金融继续成为拉抬指数的中流砥柱。市场情绪已进入到处于牛市状态的正向反馈循环当中。短线虽然涨幅较快,不过从估值修复、周期补涨角度看并未进入泡沫状态。昨日新闻联播正面报道股市,有利于市场多头情绪的扩散。上证报今日头版刊登文章《有韧性更有活力,股市走强底气足》。宁波出台政策扩大楼市限购。隔夜美股亦高开高收,纳斯达克指数创新高。整体上看政策面对股市快涨的看法略超预期,后期继续关注政策动向。操作上趋势多单继续持有,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一蓝筹股上演涨停潮,沪指暴涨5.71%,创业板大涨2.72%,两市成交量破1.5万亿,北向资金净流入136亿,连续三日破百亿。证券及保险板块涨幅超9%,银行板块暴涨8.53%,招商银行涨停封板,带动50ETF暴涨8.85%,成交额78亿,已突破15年牛市高点,300ETF暴涨7.34%,再创新高。

  从波动率来看,期权隐波暴涨,沪市50ETF波指暴涨至37.21%,300ETF波指暴涨至33.62%。沪市300ETF7月认购直接突破40%,已超过19年2月25号水平,平值处认购隐波已高于认沽,波动率微笑两端上升,但右端上翘明显,期权市场认购追涨情况继续强化。

  操作上,下午50ETF冲高后,平掉了50ETF7月3200认购权利仓,没能拿到最后,50ETF8月2900认沽权利金持有未动。这样的暴涨,心态很难控制,认购权利仓平掉之后一身轻。目前认购隐波已处于历史高位,权利金已然不便宜,倘若标的滞涨,认购期权可能会出现快速回落。昨日新闻联播72秒报道股市上涨,无异于再添一把火,逆势卖认购依然不建议,delta中性做空波动率投资者注意控制仓位和节奏,防范疯牛风险。接下来计划对认沽义务仓往上挪下仓,认购权利仓等待隐波回落后的机会,继续跟随趋势,切忌逆势交易。

  三、期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比57.38%,期权市场情绪极度乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,结合隐波变化来看,应该是义务仓被迫平仓导致,认沽看不跌持仓增加,期权市场情绪持续乐观。

  从7月持仓变化来看,认购在平值往上持仓均大幅增加,在最虚值4900处增仓最大,平值往下持仓大幅减少,结合隐波变化来看,应该是认购义务仓被迫止损平仓导致,认沽在4500/4600处增仓最大,300ETF追涨情绪强烈,支撑压力均有上移迹象。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从7月持仓分布来看,认购最大持仓由4400变为最虚值4900,认沽仍在4100处持仓最大,沪市300ETF压力大幅上移,期权市场追涨明显。

  从标的波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率暴涨至26.06%,60日历史波动率大涨至20.71%。从期权隐波来看,期权隐波暴涨,沪市50ETF波指暴涨至37.21%,300ETF波指暴涨至33.62%。沪市300ETF7月平值认购隐波暴涨至34.65%,认沽隐波暴涨至34.36%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交5101203张,其中认购成交3241395张,认沽成交1859808张,认沽认购比57.38%。总持仓2417225张,认购持仓929424张,认沽持仓1487801张。认购持仓较前一日减少82888张,同比减少8.19%;认沽持仓较前一日增加144634张,同比增加10.77%。

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作者: Qiquandi

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