期权帝 期权资讯 标的震荡走高 6月合约本周三到期

标的震荡走高 6月合约本周三到期

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化回调走势,除IC外,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行,调整格局明显。

  IF主力合约IF2007支撑位4014和4027点,阻力位4079和4087点;IH主力合约IH2007支撑位2854和2863点,阻力位2900和2906点;IC主力合约IC2007支撑位5668和5685点,阻力位5782和5760点。

前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

  今日期指或冲高回落。周五北向资金大幅净流入182.33亿元创历史次高。6月22日开盘前,富时罗素将把A股纳入因子从此前的17.5%提升至25.0%,共涉及1051只个股。这标志着富时罗素第一阶段的A股纳入工作全部完成。世卫组织周五称,6月18日全球报告了15万例冠状病毒感染病例,创疫情爆发以来最大单日增幅。本周仅三个交易日,端午小长假临近。过去端午节往往有变盘,投资者在节前观望情绪或上升。预计市场冲高回落,重点关注今日LPR。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周五两市震荡走高,沪指收涨0.96%,创业板大涨2.36%,创今年新高,受富时罗素A股扩容生效影响,北向资金净流入182亿。证券板块大涨,带动50ETF收涨1.11%,300ETF收涨1.28%,已突破近期高点。

  从波动率来看,标的大涨,期权隐波低位震荡,沪市50ETF波指微涨至16.11%,300ETF波指微涨至16.62%。沪市300ETF7月认购隐波微涨,认沽隐波收跌,平值处价差继续收窄,波动率微笑两端微升,期权市场情绪继续回暖。

  持有30%仓位50ETF7月2750认沽义务仓/10%仓位7月2800认沽义务仓未动。继续温和看多标的,由于端午小长假来临,本周暂缓加仓,关注标的3月高点压力。

  三、期权波动率及持仓:

  周五50ETF期权认沽认购成交量比96.75%,期权市场仍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓微增,期权市场预期仍偏强。

  从7月持仓变化来看,认购持仓继续全面减少,认沽在4100处增仓最大,300ETF支撑有上移迹象,市场预期仍是看不跌-偏强震荡。

 沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从7月持仓分布来看,认购在4100处持仓最大,认沽在4000处持仓最大,沪市300ETF支撑压力不变。

  从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率反弹至14.71%,仍处于近两年底部区域,60日历史波动率大跌至15.35%,已跌至近两年底部区域。从波动率来看,标的大涨,期权隐波低位震荡,沪市50ETF波指微涨至16.11%,300ETF波指微涨至16.62%。沪市300ETF7月平值认购隐波微涨至13.23%,认沽隐波收跌至20.81%。

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交2467677张,其中认购成交1292009张,认沽成交1175668张,认沽认购比91.00%。总持仓2685783张,认购持仓1205966张,认沽持仓1479817张。认购持仓较前一日减少113658张,同比减少8.61%;认沽持仓较前一日增加52344张,同比增加3.67%。

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作者: Qiquandi

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