期权帝 期权资讯 机构:隐波回落叠加微笑回摆 市场看空态度显著减轻

机构:隐波回落叠加微笑回摆 市场看空态度显著减轻

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一、统计数据

  二、期权市场点评

  说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空,但可据此构建更有利的仓位。

  三、今日期权策略思考

  1)长线期权策略

策略名称
备兑
标的
510050.SH 510300.SH 159919.SZ
建仓时间
18年10月22日 19年12月31日 19年12月31日
建仓观点
目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏
今日点评
持有 持有 持有
风险揭示
备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。
策略说明
本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

  2)日间期权策略

策略名称
6月日间策略
标的
510050.SH 510300.SH 159919.SZ
建仓时间
20年6月2日
建仓观点
上周末不确定性解除叠加T+0预期,外资大举流入,市场放量上行,短期或有向上空间,建议入场参与波动。但不确定性仍强,前期高位有较大压力。看眼下,标的放量逼近5月小平台,或有惯性上行。以目前波动率情况看,起手建议买购参与市场波动,合约选择上轻虚为宜。提醒,买方交易注意仓位控制,需预留若本周上攻失败的后手调仓资金。
过往调整 2020年6月5日 本周最后一个交易日,目前上攻势头轻微减弱,操作上建议今日择机增卖平值偏实认购,合成卖出比率认购,delta中性略多过周末。

2020年6月8日 交易上,今日或有高开,若再遇快速冲高行情,建议原有权利仓向上移动,意思是,逢高减仓的效果哈。

2020年6月10日 以目前盘面看今日考虑增仓卖出比率认购,收盘delta中性略多。

2020年6月15日 建议沪市300卖平原有认购权利仓+增卖虚值认沽得到双卖,另外两标的继续持有卖出比率认购。

2020年6月16日 对于沪市300的双卖,今日继续持有,可适当增卖虚沽。对于其余两标的的卖出比率认购,建议卖平原有虚值认购,增卖虚沽,得到双卖看涨。

 

今日点评 三标的高开高走,隐波显著回落,微笑顺时针回摆,调仓收益增厚,持仓浮盈。看今日,继续持有。
风险揭示
卖出比率认购,下跌或大涨均有收益,但小涨行情中将有亏损,最大亏损在标的接近买入腿行权价时发生。

  四、聊天板块

  昨日,市场高开高走,隐波持续回落,卖方策略收益颇丰。期权盘面上,微笑显著逆时针回摆,看空情绪显著减弱,同时,期货贴水也明显收小。6月合约仅剩6个交易日,交易上,目前历史波动率在13-14的水平,隐波如果继续回落接近15附近,卖方则建议离场,且是否换月到7月仍需谨慎考量。

  最后补充,昨夜,美股再度上涨,A50期货先涨后跌,距离昨日国内收盘跌-0.23%。国内目前虽然涨势不错,尤其以创业板为代表。但依旧提醒,对于三标的而言,1季度的高点压力重大,所以期权的日间策略这边都是配置的谨慎看涨策略哈,不建议激进追涨哇,各位自行斟酌。

原标题:2020年6月17日期权投资资讯——隐波回落叠加微笑回摆,市场看空态度显著减轻

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作者: Qiquandi

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