期权帝 期权资讯 50ETF冲高回落 期权隐波走平

50ETF冲高回落 期权隐波走平

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一、股指观点:
IF主力合约IF1903支撑位3717和3702点,阻力位3785和3822点;
IH主力合约IH1903支撑位2696和2685点,阻力位2732和2745点;
IC主力合约IC1903支撑位5491和5463点,阻力位5613和5646点。
期指成交持仓排名变化
隔夜消息面继续呈现清淡,期指运行仍取决于政策走向,经济数据表现以及外围市场状况。在未出现明显利空消息之际,预计期指震荡偏强走势。受风险偏好推动,预计期指IC相对偏强走势延续。
二、50ETF期权观点及策略:
周二50ETF小幅高开,随后震荡走高,一度突破5日均线,尾盘快速跳水,最终收涨0.41%,在20日均线上方收放量长上影假阴线。
从核心板块来看,银保板块在5/20日均线区间内震荡,证券板块冲高回落,同样收于5日均线下方。而50ETF同样处于5/20日均线区间震荡,午后突破5日均线后放量快速跳水,显示上方压力仍然较大。不过随着5日均线的继续下行,50ETF震荡空间越来越窄,预计本周将选择方向。继续关注标的5/20日均线压力支撑。
从波动率来看,期权隐波走平,3月隐波微跌,仍处于34%水平,仍稍高于标的30日历史波动率,预计隐波仍有回落空间。3月平值处认购隐波略低于认沽水平,期权市场情绪中性稍偏谨慎。
消息面上,昨天收盘后,中国平安发布年报,净利润1074亿元,同比增长20.6%,超市场预期。另外,还将实施回购方案,回购资金总额50亿-100亿元,而招商银行同样也公布了回购方案。作为50ETF前三大权重股,平安和招行加起来占其净值20.09%,今日或将带动标的高开。
操作上,昨天50ETF午后突破5日均线后,买了部分3月2750认购底仓,目前浮亏25%。今天倘若标的突破5日均线,则继续加仓,倘若跌破20日均线,则止损平仓。仅供参考,风险自负。
三、期权波动率及持仓:
周二期权市场认沽认购成交量比81.45%,期权市场情绪中性。从期权持仓来看,认购持仓较前一日减少1.06%,认沽持仓较前一日增加2.81%,看不涨减少,看不跌增加,期权市场预期偏强。
从3月持仓变化来看,3月3000认购合约再次大幅减少,认购在2900处增仓较大,认沽在2550处增仓较大,期权市场预期仍是宽幅震荡。
3月期权持仓量变化(红柱认购)
从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率稍有回落,收至30.73%。期权隐波走平,3月平值认购隐波收至33.07%,认沽隐波收至33.30%,认购隐波略低于认沽水平,期权市场情绪中性稍偏谨慎。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周二成交2707640张,其中认购成交1492229张,认沽成交1215411张,认沽认购比81.45%。总持仓2998459张,认购持仓1479885张,认沽持仓1518574张。认购持仓较前一日减少15861张,同比减少1.06%;认沽持仓较前一日增加41513张,同比增加2.81%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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