期权帝 期权资讯 两市窄幅震荡,期权谨慎情绪略有增强

两市窄幅震荡,期权谨慎情绪略有增强

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD死叉后绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线自上轨处回落,调整格局明显。

IF主力合约IF2006支撑位3920和3932点,阻力位3984和3992点;IH主力合约IH2006支撑位2838和2847点,阻力位2884和2890点;IC主力合约IC2006支撑位5473和5490点,阻力位5584和5562点。

 前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

今日期指或震荡走势。新冠肺炎疫情发生以来的首场银保监会例行发布会6月4日举行,北京银保监局局长、浙江银保监局局长和广东银保监局局长发言,提出要严查信贷资金挪用、套利,真正地使资金之水流入实体。这显示出政策面越来越注重风险防范,防止资产价格泡沫化的倾向。政策面防范风险的基调升温,对股指并不利多。不过当前投资者仍期望货币政策层面有所动作,主要基于市场基于周二央行表态称,仍需要一定流动性来满足货币政策创新工具的出台。周末来临之际,市场也会对周末政策面或不确定性风险有所防范,预计大势震荡为主,不排除有小幅回落寻找下方支撑可能。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周四两市窄幅震荡,沪指微跌0.14%,创业板微涨0.39%,北向资金净流入28.8亿。50/300ETF高开低走,随后全天窄幅震荡,50ETF收跌0.21%,收至年线下方,300ETF微涨0.05%,仍收至前高位置。

从波动率来看,期权隐波高开低走,沪市50ETF波指微涨至16.14%,300ETF波指微跌至16.59%。沪市300ETF6月认购隐波回落,认沽隐波微涨,平值处价差略有扩大,波动率微笑两端回落,期权市场谨慎情绪略有增强。

操作上,昨天早盘按计划平掉了卖跨策略的认购义务头寸,保留300ETF6月3900认沽、50ETF6月2800认沽义务仓未动,剩余仓位三成。准备继续持有,关注50ETF年线压力,及银保板块前高压力。

三、期权波动率及持仓:

周四50ETF期权认沽认购成交量比86.57%,期权市场情绪稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购认沽持仓同时增加,但看不涨持仓增幅更大,期权市场预期转为偏弱震荡。

从6月持仓变化来看,认购在4000处增仓最大,认沽在3900处增仓最大,300ETF支撑有上移迹象。

沪市300ETF6月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF6月期权持仓量变化(红柱认购)

从6月持仓分布来看,仍是认购在4000处持仓最大,认沽在3800处持仓最大,沪市300ETF支撑压力不变。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率走平至14.17%,仍处于近两年底部区域,60日历史波动率微跌至21.68%,处于近两年中枢位置。从波动率来看,期权隐波高开低走,沪市50ETF波指微涨至16.14%,300ETF波指微跌至16.59%。沪市300ETF6月平值认购隐波微跌至12.87%,认沽隐波微涨至21.03%。

沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交1047287张,其中认购成交561338张,认沽成交485949张,认沽认购比86.57%。总持仓2544357张,认购持仓1257327张,认沽持仓1287030张。认购持仓较前一日增加38924张,同比增加3.19%;认沽持仓较前一日增加4084张,同比增加0.32%。

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作者: Qiquandi

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