期权帝 期权资讯 两市高开高走,期权谨慎情绪大幅缓解

两市高开高走,期权谨慎情绪大幅缓解

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现大幅反弹走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大,K线在上轨上方处运行,偏强格局明显。

IF主力合约IF2006支撑位3907和3919点,阻力位3970和3978点;IH主力合约IH2006支撑位2819和2827点,阻力位2864和2870点;IC主力合约IC2006支撑位5480和5497点,阻力位5590和5568点。

 前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

今日期指或大涨后偏强震荡为主。周一市场在靴子落地,且未出现较大利空的情况下大幅反弹。央行新创设普惠小微企业信贷支持工具,定向政策仍在精准发力,宽信用环境延续。此外高层发布支持海南自由贸易港政策,改革仍在推进。隔夜美股上涨,市场或预期在美国骚乱之后政府将继续出台刺激政策。整体上消息面延续托底加改革基调,预计今日期指偏强震荡,操作上以短线做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周一两市跳空高开高走,沪指放量大涨2.21%,创业板放量大涨3.43%,北向资金净流入104亿。50ETF跳空大涨2.21%,收至半年线处,300ETF大涨2.64%,站上半年线。

从波动率来看,靴子落地后,期权隐波大跌,沪市50ETF波指大跌至15.77%,300ETF波指大跌至16.71%。沪市300ETF6月沽购隐波齐跌,认沽隐波跌幅相对更大,平值处价差收窄,波动率微笑两端回落,期权市场谨慎情绪大幅缓解。

操作上,周一开盘按计划加卖了300ETF6月4000认购/3900认沽宽跨组合策略,其中认沽义务仓数量多于认购,持有的50ETF6月2900认购/2700认沽宽跨义务仓尾盘动态调整为2900认购/2800认沽,以保持整体持仓正delta。受益于隐波大跌,昨日持仓较上周大幅回血,两市放量跳空大涨,强度超预期,维持标的区间偏强震荡观点。倘若标的再来根大阳线,需要防范认购合约delta及Vega双击风险,关注50ETF年线压力。激进投资者可考虑认购权利仓短线机会。

三、期权波动率及持仓:

周一50ETF期权认沽认购成交量比94.47%,期权市场谨慎情绪有所缓解,但仍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓继续增加,期权市场预期偏强。

从6月持仓变化来看,认购在4100处增仓最大,认沽在3900处增仓最大,300ETF支撑压力有上移迹象。

沪市300ETF6月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF6月期权持仓量变化(红柱认购)

从6月持仓分布来看,认购最大持仓由3900变为4000,认沽仍在3800处持仓最大,沪市300ETF支撑不变,压力已上移。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率反弹至14.35%,仍处于近两年底部区域,60日历史波动率大跌至22.65%,处于近两年中枢位置。从波动率来看,靴子落地后,期权隐波大跌,沪市50ETF波指大跌至15.77%,300ETF波指大跌至16.71%。沪市300ETF6月平值认购隐波微跌至13.02%,认沽隐波大跌至19.93%。

 沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交1936588张,其中认购成交995809张,认沽成交940779张,认沽认购比94.47%。总持仓2313380张,认购持仓1152757张,认沽持仓1160623张。认购持仓较前一日减少28309张,同比减少2.40%;认沽持仓较前一日增加82546张,同比增加7.66%。

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作者: Qiquandi

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