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全市场反弹,期权市场谨慎情绪增强

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现大幅反弹走势,MACD红柱放大,KDJ指标金叉。布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行,调整格局明显。

IF主力合约IF2006支撑位3798和3791点,阻力位3848和3859点;IH主力合约IH2006支撑位2755和2763点,阻力位2791和2799点;IC主力合约IC2006支撑位5290和5263点,阻力位5408和5386点。

 前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

今日期指或有所回落。昨日央行行长易纲对经济状态的描述称“经济数据呈现好转态势”,进一步确认货币政策最宽松时点已过,力度空前的非常规措施出现可能性降低。昨日虽然逆回购重启,但并未下调利率,国债期货持续大跌,资金利率走升。加拿大对华为CEO的裁决将在当地时间5月27日举行,其在法庭前的留影被市场解读为有望被加方释放。隔夜美股一度大涨,主要受到经济活动重启的乐观氛围刺激,但随后有所回落。预计今日期指在昨日大涨后有所回落,操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周二两市高开高走,沪指收涨1.01%,创业板大涨2.96%,概念股全面开花,两市逾百股涨停,北向资金净流入38.8亿。50ETF收涨0.79%,300ETF收涨1.21%,均收至5日均线下方。

从波动率来看,标的止跌反弹后,期权隐波继续回落,沪市50ETF波指收跌至15.91%,300ETF波指收跌至16.20%。沪市300ETF6月认购隐波回落,认沽隐波小涨,平值处价差扩大,波动率微笑右端回落,标的反弹后,期权市场谨慎情绪有所增强。

操作上,昨天开盘按计划卖出了50ETF6月2900认购/2700认沽宽跨组合策略,初始仓位两成,目前略有浮亏。准备继续持有,择机加仓,做空标的波动,收割时间价值,计划最大仓位不超过五成。

三、期权波动率及持仓:

周二50ETF期权认沽认购成交量比92.05%,期权市场情绪维持谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨持仓减少,看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

从6月持仓变化来看,认购在4000处增仓最大,认沽在3800处增仓最大,300ETF支撑压力有上移迹象。

 沪市300ETF6月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF6月期权持仓量变化(红柱认购)

从6月持仓分布来看,仍是认购在3900处持仓最大,认沽在3800处持仓最大,沪市300ETF无明显方向。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率反弹至13.33%,仍处于近两年底部区域,60日历史波动率微涨至24.26%,处于近两年中枢偏上位置。标的止跌反弹后,期权隐波继续回落,沪市50ETF波指收跌至15.91%,300ETF波指收跌至16.20%。沪市300ETF6月平值认购隐波收跌至12.50%,认沽隐波收涨至20.17%。

 沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交1380905张,其中认购成交719028张,认沽成交661877张,认沽认购比92.05%。总持仓2795263张,认购持仓1531152张,认沽持仓1264111张。认购持仓较前一日减少56970张,同比减少3.59%;认沽持仓较前一日增加35336张,同比增加2.88%。

注:本文有修改

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作者: Qiquandi

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