期权帝 期权资讯 两市窄幅震荡,期权隐波大跌

两市窄幅震荡,期权隐波大跌

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现低开震荡回升走势,品种间强弱分化。MACD绿柱缩窄。KDJ指标降至低位。布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行,调整格局明显。

IF主力合约IF2006支撑位3762和3755点,阻力位3812和3823点;IH主力合约IH2006支撑位2739和2748点,阻力位2775和2783点;IC主力合约IC2006支撑位5202和5176点,阻力位5318和5297点。

前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

今日期指或略偏强震荡等待进一步消息。周一市场早盘低开,以继续反映周末消息面利空。随后指数震荡反弹,后续杀跌力度不足。显示在“宽信用、宽货币”政策环境下,加上政策方向对中长线利多,且投资者对外部消息面动荡已有心理准备,整体上市场表现波澜不惊。周一沪深两市成交降至逾5个月新低,显示资金在观望等待外部局势明朗。在情绪已有所走稳后,预计市场震荡略偏强,等待更进一步的消息,操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周一两市窄幅震荡,沪指微涨0.15%,创业板微涨0.28%,均收缩量十字星,北向资金净流入21亿,恒生指数止跌收平,微涨0.10%。50ETF偏强震荡,收涨0.45%,300ETF缩量收平,微涨0.05%。

从波动率来看,期权隐波高开低走,沪市50ETF波指大跌至16.29%,300ETF波指大跌至16.39%。沪市300ETF6月认购认沽隐波齐跌,认沽隐波跌幅相对更大,平值处价差收窄,波动率微笑两端回落,期权市场谨慎情绪大幅缓解。

操作上,昨天开盘按计划平掉了周五尾盘建仓的沪市300ETF6月3800跨式组合策略,没能博到标的大幅跳空波动,小幅止损出局。两会过后,预计标的将再次回到区间震荡格局,接下来计划逐步建仓6月卖宽跨组合策略,收割时间价值。

三、50ETF期权波动率及持仓:

周一50ETF期权认沽认购成交量比98.75%,期权市场情绪依然谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌持仓同时增加,看不跌持仓增幅更大,期权市场预期转为偏强震荡。

从6月持仓变化来看,认购在3800处增仓最大,认沽在3700处增仓最大,300ETF支撑压力有下移迹象。

 沪市300ETF6月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF6月期权持仓量变化(红柱认购)

从6月持仓分布来看,认购仍在3900处持仓最大,认沽在3700/3800处持仓最大,沪市300ETF压力不变,支撑有下移迹象。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率微跌至12.91%,仍处于近两年底部区域,60日历史波动率走平至24.15%,处于近两年中枢偏上位置。期权隐波高开低走,沪市50ETF波指大跌至16.29%,300ETF波指大跌至16.39%。沪市300ETF6月平值认购隐波收跌至13.21%,认沽隐波收跌至19.36%。

 沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交1766612张,其中认购成交888869张,认沽成交877743张,认沽认购比98.75%。总持仓2816897张,认购持仓1588122张,认沽持仓1228775张。认购持仓较前一日增加8285张,同比增加0.52%;认沽持仓较前一日增加15672张,同比增加1.29%。

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作者: Qiquandi

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