期权帝 期权资讯 期权日报(20200515):股指期权当月合约迎来到期日

期权日报(20200515):股指期权当月合约迎来到期日

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1. 期权市场成交量和PCR值

5月15日当天,期权市场成交低迷。50ETF期权合约共计成交了1420949张,其中认购期权成交769536张,认沽期权成交651413张,PUT-CALL比率(PCR指标)为84.65%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1286752张,其中认购期权成交715238张,认沽期权成交571514张,PCR指标为79.91%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了160194张,其中认购期权成交78686张,认沽期权成交81508张, PCR指标为103.59%;沪深300股指期权合约共计成交了43356张,其中看涨期权成交25283张,看跌期权成交18073张,PCR指标为71.48%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.52%和0.32%。

今天是股指期权当月合约的到期日,期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,日内ATM波动率宽幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%之间,认沽期权的在16%-25%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在13%-14%之间,认沽期权的在17%-25%之间。

嘉实沪深300ETF期权,日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12-14%之间,认沽期权的在20%-23%左右。

沪深300股指期权,远月合约日内ATM波动率窄幅震荡,远月看涨期权的ATM波动率目前在11%左右,看跌期权的在25%左右。

3 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日几乎持平,当天上证50指数期货成交了42892张合约,沪深300指数期货成交了106460张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差低幅震荡,最后分别收于-1.43%和-1.32%。

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作者: Qiquandi

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