期权帝 期权资讯 标的震荡休整 期权隐波小幅回落

标的震荡休整 期权隐波小幅回落

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化回调走势,MACD再度出现金叉。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平,K线在中轨处运行,震荡格局明显。

IF主力合约IF2005支撑位3770和3751点,阻力位3808和3827点;IH主力合约IH2005支撑位2737和2750点,阻力位2786和2778点;IC主力合约IC2005支撑位5219和5240点,阻力位5309和5335点。

前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

今日期指或延续震荡。隔夜美股冲高回落,在肺炎疫苗最新消息出现后市场出现回落。领导人在陕西考察时强调,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。因此从政策角度观察,力度更大的诸如涉及楼市的放松政策并无必要,故依然坚持“房住不炒”基调。近期市场持续震荡,部分资金开始持续转乐观入市,但进一步上行受到基本面利多有限的压力,下行则又受到宽松政策的支撑。预计期指延续震荡,等待消息面的进一步明朗。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周四两市震荡休整,沪指微跌0.19%,创业板收跌0.67%,北向资金净流入23亿。50/300ETF窄幅震荡,分别位于5日均线及60日/年线间震荡,50ETF微跌0.11%,300ETF微跌0.18%。

从波动率来看,标的窄幅震荡,隐波小幅回落,沪市50ETF波指收跌至18.08%,300ETF波指微跌至19.00%。沪市300ETF5月合约平值处认购隐波小跌,认沽隐波微涨,两者价差略有扩大,波动率微笑两端稍有回落,期权市场谨慎情绪略有增强。

操作上,持有20%仓位沪市300ETF5月3600认沽义务仓未动,继续等待标的回调后的加仓机会,注意控制仓位节奏。关注标的5日均线及年线支撑压力。

三、50ETF期权波动率及持仓:

周四50ETF期权认沽认购成交量比81.75%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,受4月合约到期,市场补仓影响,看不涨看不跌持仓同时大幅增加,看不跌持仓增幅稍多,期权市场预期略偏强震荡。

从5月持仓变化来看,认购在4000处增仓最大,认沽在3600处增仓最大,沪市300ETF预期宽幅震荡,无明显方向。

 沪市300ETF5月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF5月期权持仓量变化(红柱认购)

从5月持仓分布来看,仍是认购在3800处持仓最大,认沽在3700处持仓最大,沪市300ETF无明显方向。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率微跌至24.56%,已跌至近两年中枢,60日历史波动率微跌至32.24%,仍处于近一年相对高位。标的窄幅震荡,隐波小幅回落,沪市50ETF波指收跌至18.08%,300ETF波指微跌至19.00%。沪市300ETF5月平值认购隐波收跌至11.93%,认沽隐波微涨至25.59%。

 沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交1255105张,其中认购成交690559张,认沽成交564546张,认沽认购比81.75%。总持仓1991209张,认购持仓1080654张,认沽持仓910555张。认购持仓较前一日增加90449张,同比增加9.13%;认沽持仓较前一日增加80179张,同比增加9.66%。

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作者: Qiquandi

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