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中信期权:标的收跌1% 当月认购价格大幅缩水

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期权标的收跌1%。今日A股普遍低开,随后震荡走低,下午小幅回升,跌幅有所收窄。期权标的方面,50ETF下跌1.1%收于2.771;华泰柏瑞300ETF下跌1.0%收于3.795;嘉实300ETF下跌0.9%收于3.865;沪深300指数下跌1.2%收于3808点。

期权隐含波动率变化不大。今日各期权隐含波动率总体而言较昨日变化不大,仍维持在20%附近。目前四个期权隐含波动率分别为20.8%、21.3%、21.9%、21.7%。

谁是赢家

认沽普涨,认购普跌。今日受标的下行影响,认沽期权普遍获利。当月平值及次月浅虚值认沽期权收益较高,收涨超20%。认购期权普遍下跌,由于合约临近到期,当月认购价格今日缩水大半,这也是为什么说买入临近到期的合约一定要轻仓的原因。

期权合约到期提醒:明日4月ETF期权合约到期,提醒目前仍持有4月平值及实值合约且不准备参与行权的投资者及时平仓,否则义务方大概率被指派行权,权利方合约将到期作废。准备参与行权的投资者须在交收日(行权日的下一交易日)准备相应的资金或证券,避免行权交收违约。同时持有认沽及认购权利仓投资者可以使用组合行权功能,提升资金使用效率(注:组合行权需持有相同标的相同合约单位的当日到期认购和认沽期权权利仓,且认沽期权行权价需高于认购期权)。

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原标题:爱权说0421丨标的收跌1%,当月认购价格大幅缩水
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作者: Qiquandi

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