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中信期权:认购普遍获利 浅虚值收益较高

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行情一览

  期权标的收涨1个百分点左右。今日A股普遍高开,开盘后震荡上行,两点左右达到本日最高,随后有所回落,涨幅略有收窄。期权标的方面,50及300的权重股今日表现优异,50ETF上涨1.5%收于2.793;华泰柏瑞300ETF上涨0.9%收于3.819;嘉实300ETF上涨0.9%收于3.884;沪深300指数上涨1.0%收于3839点。

  期权隐含波动率变化不大。今日各期权隐含波动率总体而言较昨日变化不大。目前四个期权隐含波动率分别为20.8%、21.4%、21.9%、22.0%。

  谁是赢家

  50当月浅虚值认购获翻倍收益。今日受标的上涨影响,认购期权合约普遍收红。其中50当月浅虚值认购期权涨幅较高,获翻倍收益。而即使在今日标的涨幅不低的行情下,300期权的深度虚值认购期权仍不涨反跌,这就是不建议大家重仓买入即将到期的深度虚值合约的原因。

  注意合约到期风险。下周三为ETF期权4月合约的到期日,再次提醒投资者注意期权合约的到期风险,买方可以使用5月或更远月的合约表达自己的投资观点。若想要博取市场短期内发生大幅波动,可以适量购入4月轻度虚值合约,但需要注意合理控制仓位。

  注意组合拆分风险。在E-2日(下周一)及E日(下周三),价差组合及跨式空头、宽跨式空头组合的保证金将按拆分后进行收取,使用期权组合策略保证金的投资者需要关注拆分后保证金变化情况,避免因保证金不足造成损失。

  合约到期提醒:300股指期权4月合约今日到期。

  每日一策

原标题:爱权说0417丨认购普遍获利,浅虚值收益较高
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作者: Qiquandi

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