期权帝 期权资讯 50ETF大跌3.53% PCR达117.79%

50ETF大跌3.53% PCR达117.79%

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一、股指观点:
IF主力合约IF1903支撑位3656和3641点,阻力位3714和3729点;IH主力合约IH1903支撑位2689和2676点,阻力位2716和2730点;IC主力合约IC1903支撑位5221和5169点,阻力位5327和5380点。
期指成交持仓排名变化
周末公布的2月货币信贷数据低于预期,虽然央行行长易纲表示要将一二月数据结合起来看,但在股市风险偏好受损的情况下,叠加上周五超预期走弱的出口数据,市场宏观担忧扰动,风险偏好继续受限。在政策方面,周末整体保持平静,对市场偏中性。海外方面看非农数据大超预期走弱,对全球经济走势的担忧恐加大。综合来看,大幅调整后利多不足,预计今日市场延续震荡整理。
二、50ETF期权观点及策略:
周五50ETF低开小幅反弹,临近午盘快速跳水,午后维持低位偏弱震荡,最终大跌3.53%,在20日均线上方收放量中阴线。
从核心板块来看,银行板块跌破20日均线,保险板块跳空放量大跌,证券板块暴跌8.47%,跌穿5/10均线,三大金融板块全线转弱。而50ETF同样跌破10日均线,已逼近20日均线,周一可重点关注此处支撑。
从波动率来看,期权隐波回落,3月隐波回落明显,但仍高于标的30日历史波动率,平值处认购隐波略低于认沽水平,期权市场情稍偏乐观。从持仓变化来看,3月最大行权价处3000认购期权合约再次大增7.29万张,期权市场追涨情况依然严重。值得注意的是,周五PCR指标已达117.79%,出现过度恐慌,根据历史统计数据,短线有较大概率出现反弹。
操作上,周五空仓未动,今日准备继续观望,仍是重点关注标的5日均线压力及20日均线支撑。
三、期权波动率及持仓:
周五期权市场认沽认购成交量比117.79%,期权市场情绪极度恐慌。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加17.37%,认沽持仓较前一日减少8.71%,看不涨大增,看不跌减少,期权市场预期偏弱。
从3月持仓变化来看,认购依然在新加挂的最虚值3000处增仓最大,认沽持仓全面减少。
3月期权持仓量变化(红柱认购)
从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率快速上行,收至31.08%。期权隐波回落,3月平值认购隐波收至35.47%,认沽隐波收至35.60%,认购认沽隐波基本持平,期权市场情绪仍稍偏乐观。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周五成交3411672张,其中认购成交1566475张,认沽成交1845197张,认沽认购比117.79%。总持仓2896412张,认购持仓1444905张,认沽持仓1451507张。认购持仓较前一日增加213837张,同比增加17.37%;认沽持仓较前一日减少138566张,同比减少8.71%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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