期权帝 期权资讯 全市场回调 期权隐波小幅反弹

全市场回调 期权隐波小幅反弹

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现高开低走走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标有再度死叉迹象。布林通道开口缩窄,K线向中轨处靠拢,震荡格局明显。

IF主力合约IF2004支撑位3770和3752点,阻力位3808和3827点;IH主力合约IH2004支撑位2747和2761点,阻力位2797和2788点;IC主力合约IC2004支撑位5199和5220点,阻力位5288和5315点。

 前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

今日期指或震荡等待近期宏观数据发布。隔夜欧美股市回落。第26次金融稳定发展委员会会议召开。近期消息面整体上超预期程度有限,市场趋势并未十分明朗。虽然市场整体上情绪偏悲观,但消息面新增利空不足;而上行又面临近期累积反弹较大的压力。明日将公布一季度经济数据。预计今日期指震荡走势,操作上以区间思路交易为主,注意移仓换月,止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周三两市震荡休整,沪指收跌0.57%,创业板收跌0.40%,北向资金净流入51亿。50/300ETF缩量回调,50ETF收跌0.72%,仍收在5日均线上方,300ETF收跌0.58%。

从波动率来看,标的回调,隐波小幅反弹,沪市50ETF波指微涨至19.04%,300ETF波指微涨至19.39%。沪市300ETF平值处认购认沽隐波微涨,两者价差基本持平,波动率微笑左端回落,标的回调后,期权市场谨慎情绪继续回落。

昨日全市场震荡整理,50/300ETF隐波近期持续下跌,反应期权市场对标的预期仍是区间震荡。而昨日出现小幅反弹,收至19%水平,预计隐波回落空间已不大。操作上,仍是空仓未动。维持区间震荡观点,继续等待逢标的大跌后卖5月认沽的机会,或等待变盘突破后权利仓的机会。

三、50ETF期权波动率及持仓:

周三50ETF期权认沽认购成交量比84.38%,期权市场情绪中性偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌持仓同时增加,但看不涨持仓增幅更多,期权市场预期偏弱震荡。

从4月持仓变化来看,认购在平值3800处增仓最大,认沽持仓全面减少,结合隐波变化来看,应该是认沽权利仓投资者不看好标的下跌持续性,进而平仓导致。

沪市300ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)

从4月持仓分布来看,认购最大持仓由3900下移至3800,认沽仍在3600处持仓最大,沪市300ETF支撑不变,压力已下移。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率走平至28.55%,60日历史波动率走平至32.29%,仍处于近一年相对高位。标的回调,隐波小幅反弹,沪市50ETF波指微涨至19.04%,300ETF波指微涨至19.39%。沪市300ETF4月平值认购隐波微涨至15.56%,认沽隐波微涨至22.38%。

沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交1432659张,其中认购成交777003张,认沽成交655656张,认沽认购比84.38%。总持仓2997204张,认购持仓1695393张,认沽持仓1301811张。认购持仓较前一日增加50493张,同比增加3.07%;认沽持仓较前一日增加25078张,同比增加1.96%。

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作者: Qiquandi

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