期权帝 期权资讯 【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200413:期权市场情绪转向谨慎

【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200413:期权市场情绪转向谨慎

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来源:XYQUANT

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:2分(情绪偏谨慎)

目标日期:2020.04.14(周二)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率和波动率风险溢价均表现谨慎,波动率期限结构的边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化指标和波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,波动率价差的边际变化指标表现中性,波动率风险溢价则表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘低开后全天维持窄幅震荡走势,最终标的下跌0.44%,50指数下跌0.39%,标的走势低于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周一市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向2分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率和波动率风险溢价均表现谨慎,波动率期限结构的边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

附表

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《期权市场情绪转向谨慎——兴证期权水晶球预测日报20200413》

对外发布时间:2020年4月13日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:http://www.qiquandi.com/qqzx/14155.html

作者: Qiquandi

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