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中信证券:市场窄幅震荡 隐含波动率跌至20%

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行情一览

  A股窄幅震荡,期权标的小幅收跌。今日A股普遍低开,盘内窄幅震荡。期权标的方面,50ETF下跌0.4%收于2.726;华泰柏瑞300ETF下跌0.6%收于3.743;嘉实300ETF下跌0.5%收于3.804;沪深300指数下跌0.4%收于3753点。

  期权隐含波动率下降超2个百分点。今日各期权隐含波动率继续下降,较上一交易日下降超2个百分点,已连续下降五个交易日。目前四个期权隐含波动率分别为20.3%、20.7%、20.1%、22.1%。

  谁是赢家

  认购普跌,实值认沽小幅收涨。今日在隐含波动率下降、标的小跌行情下,实值认沽收涨,虚值及平值认沽不涨反跌。此类标的小幅涨跌、隐含波动率下降的行情自3月底开始频繁出现,相关的注意事项及操作建议我们之前已多次提到,具体可以参考昨日发布的237期信期权(点击查看)。

  每日一策

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原标题:爱权说0413丨市场窄幅震荡,隐含波动率跌至20%

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作者: Qiquandi

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