期权帝 期权资讯 广发期权:隐波继续下跌 市场情绪继续好转

广发期权:隐波继续下跌 市场情绪继续好转

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一、统计数据

二、期权市场点评

说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空,但可据此构建更有利的仓位。

三、今日期权策略思考

1)长线期权策略

策略名称
备兑
标的
510050.SH 510300.SH 159919.SZ
建仓时间
18年10月22日 19年12月31日 19年12月31日
建仓观点
目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏
今日点评
持有 持有 持有
风险揭示
备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。
策略说明
本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

2)日间期权策略

标的 510300.SH 159919.SZ 510050.SH
建仓时间 2020年3月2日 2020年3月13日
建仓观点 上周五隐波和skew双升高,触发买入认沽比率价差上线,初始delta中性略多。后续看隐波难以高位维继以及skew负偏减轻。 昨夜全球大熔断,黄金一度与美国同跌,VIX飙到75+,全球恐慌。预期国内不会复制美股走势,恐慌砸出的坑是入场时点。卖出认沽上线。若卖出成交,收盘前回买保护过周末。
过往调整 2020年3月9日 择机增仓买入比率认沽,依旧建议新增delta中性略多。

2020年3月10日 考虑继续增仓买入比率认沽,delta中性略多。

2020年3月13日 标的继续下探,以隐波40为限,增开卖出比率认沽,delta中性略多。

2020年3月16日 降低仓位

2020年3月17日 若盘中隐波飙涨,增卖3月虚沽,收盘前回买4月认沽保护。

2020年3月18日 增卖3月虚值认购,调节持仓delta

2020年3月20日 逐步了结3月卖出认购头寸,增卖4月虚值认沽。

2020年3月23日 了结3月义务仓

2020年3月27日 如果微笑右端出现追涨,或隐波今日依旧不跌,增卖认购;否则收盘前增买认沽

2020年3月31日 昨日标的下探缺口,未能补上,若保护持仓未离场者,今日建议尽早处理掉。

2020年4月3日 将持仓中深虚认沽义务方上移,改成轻虚。若比率认沽的义务仓已经转为平值,也上移去轻实值合约。整体delta收盘保持中性过小长假。

2020年4月7日 今日预期隐波和微笑将重新回落,交易调整上建议增卖虚值认沽

2020年4月8日 部分止盈,整体减仓50%

2020年3月16日 若认购出现追涨,建议增卖虚购。收盘维持delta中性略多

2020年3月17日  若盘中隐波飙涨,增卖3月虚沽,收盘前回买4月认沽保护。

2020年3月18日 增卖3月虚值认购,调节持仓delta

2020年3月20日 逐步了结3月卖出认购头寸,增卖4月虚值认沽。

2020年3月23日 了结3月义务仓

2020年3月27日 如果微笑右端出现追涨,或隐波今日依旧不跌,增卖认购;否则收盘前增买认沽。

2020年3月31日 昨日标的下探缺口,未能补上,若保护持仓未离场者,今日建议尽早处理掉。

2020年4月3日 将持仓中深虚认沽义务方上移,改成轻虚。若比率认沽的义务仓已经转为平值,也上移去轻实值合约。整体delta收盘保持中性过小长假。

2020年4月7日 今日预期隐波和微笑将重新回落,交易调整上建议增卖虚值认沽。

 

2020年4月8日 部分止盈,整体减仓50%

 

今日点评 昨日标的窄幅震荡,隐波继续下行。经过昨日止盈,目前仓位整体下降,继续持有,静待新的交易机会。
风险揭示 若是静态的买入比率认沽价差,以目前的skew来看,除非大跌,则都有盈利空间,多少差异而已。最差情况是标的继续大幅杀跌,则静态持仓将亏损无限。 卖方交易,潜在亏损无限。需及时盯盘,控制好仓位。

四、聊天板块

昨日三标的低开后窄幅震荡,隐波方面继续下行,微笑左端继续回落,市场恐跌情绪继续减弱。昨夜美股整体上涨,A50期货距离国内昨收上涨0.47%。今天国内开盘无忧,交易上,日内可考虑短多,但收盘依旧建议收小敞口,充分记得,期权是T0产品,现阶段的隔夜风险,没必要参与。最后温馨提示:隐波跌势中不要强行抄底它(比如双买。。),抄底隐波可能比抄底现货更让你怀疑人生。

原标题:2020年4月9日期权投资资讯——隐波继续下跌,市场情绪继续好转

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作者: Qiquandi

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