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兴证金工于明明徐寅团队:期权市场情绪表现中性

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来源:XYQUANT

原标题:【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200407:期权市场情绪表现中性

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:5分(情绪中性)

目标日期:2020.04.08(周三)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率和波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,波动率价差的边际变化指标表现中性,波动率风险溢价和波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪表现中性。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,波动率期限结构的边际变化、最近三日和最近一日的波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘高开后全天维持窄幅震荡走势,最终标的上涨1.82%,50指数上涨1.79%,标的走势高于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率和波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,波动率价差的边际变化指标表现中性,波动率风险溢价和波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪表现中性。

附表

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

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作者: Qiquandi

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