期权帝 期权资讯 全市场反弹 沽购隐波齐跌

全市场反弹 沽购隐波齐跌

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现大涨走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,转强格局明显。

IF主力合约IF2004支撑位3757和3738点,阻力位3794和3813点;IH主力合约IH2004支撑位2714和2728点,阻力位2763和2755点;IC主力合约IC2004支撑位5150和5171点,阻力位5239和5265点。

前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

今日期指或震荡走势。节后首日A股放量上行,与港股联袂引领亚太市场涨势,对投资者的预期改善明显。全球股指的反弹,一定程度上强化了对欧美疫情拐点的预期。短期看情绪改善后对指数下方构成支撑。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周二两市跳空高开,震荡走高,全市场飘红,沪指放量大涨2.05%,创业板大涨3.31%,北向资金净流入145亿。50ETF大涨1.82%,300ETF大涨2.25%。

从波动率来看,沪市50ETF波指大跌至25.31%,300ETF波指大跌至26.31%。标的反弹后,隐波如期回落,沽购隐波齐跌,平值处价差基本持平,波动率微笑两端回落,但右端回落幅度稍大,期权市场谨慎情绪大幅缓解,仍偏谨慎。

受全球市场反弹,央行降准影响,50/300ETF跳空站上20日均线,短线较强。标的反弹后,隐波再次回落到中性略偏高位置,预计短期回落空间已不大。操作上,继续看区间震荡,周二持有节前剩余的4月卖3400沽/3800购宽跨组合策略未动。今日关注标的能否站稳20日均线压力。

三、50ETF期权波动率及持仓:

周二50ETF期权认沽认购成交量比94.59%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌持仓继续增加,但看不跌增幅较多,期权市场预期仍是偏强震荡。

从4月持仓变化来看,认购在3900处增仓最大,认沽在3600处增仓最大,沪市300ETF支撑压力均有上移迹象。

 沪市300ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)

从4月持仓分布来看,认购最大持仓由3800上移至3900/4000,认沽最大持仓由3500上移至3600,沪市300ETF支撑压力均已上移。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率上涨至31.70%,60日历史波动率上涨至32.34%,仍处于近一年相对高位。标的上涨,隐波再次回落,沪市50ETF波指收跌至25.31%,300ETF波指收跌至26.31%。沪市300ETF4月平值认购隐波收跌至23.81%,认沽隐波收跌至29.60%。

沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交1719061张,其中认购成交891276张,认沽成交827785张,认沽认购比92.88%。总持仓2731645张,认购持仓1587672张,认沽持仓1143973张。认购持仓较前一日增加13441张,同比增加0.85%;认沽持仓较前一日增加35370张,同比增加3.19%。

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作者: Qiquandi

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