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中信证券:A股跳空高开 认沽义务方获利

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  A股跳空高开,盘中变化不大。今日A股大幅跳空高开,盘中总体变化不大,呈平稳上涨态势,最终沪指大涨2%,深指大涨超3%。北向资金今日大幅净流入,创今年2月以来净流入新高。期权标的方面,50ETF上涨1.8%收于2.743;华泰柏瑞300ETF上涨2.2%收于3.780;嘉实300ETF上涨2.2%收于3.842;沪深300指数上涨2.3%收于3798点。

  期权隐含波动率下降超过3个百分点。今日各期权隐含波动率大幅下降,较上周五下降超过3个百分点。目前四个期权隐含波动率分别为25.6%、26.7%、26.9%、28.3%。

  谁是赢家

  认购普遍获30%左右涨幅,认沽义务方获利丰厚。今日在标的上涨行情下,认购期权普遍上涨。不过受到隐含波动率下降影响,仅获30%左右涨幅,认购牛市价差表现相对优于直接买期权,收益接近40%。隔夜持有认沽义务方或认沽牛市价差组合的投资者获利丰厚。

  每日一策

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原标题:爱权说0407丨A股跳空高开,认沽义务方获利

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作者: Qiquandi

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