期权帝 期权资讯 节前避险情绪升温 假期外围股市大涨

节前避险情绪升温 假期外围股市大涨

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现冲高回落走势,MACD红柱走平。KDJ指标冲高后走平。布林通道开口走平,K线向中轨处靠拢,震荡格局明显。

IF主力合约IF2004支撑位3676和3658点,阻力位3713和3732点;IH主力合约IH2004支撑位2666和2680点,阻力位2715和2707点;IC主力合约IC2004支撑位5001和5021点,阻力位5087和5112点。

前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

今日期指或震荡略偏强。央行上周五宣布降准,在预期之内,但同时时隔12年下调超额存款准备金利率,超出预期。降准消息公布时新加坡A50期指未出现显著反弹。北京时间周五晚上,欧美股指继续调整。不过周一亚太股市,欧美股市均出现显著反弹。投资者预期欧美疫情增速放缓,拐点可期;同时预期OPEC和俄罗斯的减产协议有望达成,商品价格企稳,有助于风险偏好回升。整体看,假期间为市场延续企稳提供了积极因素,预计今日期指震荡偏强,操作上谨慎逢低做多或区间思路为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周五两市偏弱震荡,沪指收跌0.60%,创业板收跌0.54%,北向资金净流出6.65亿。50ETF缩量收跌0.44%,300ETF收跌0.70%。

从波动率来看,隐波反弹,沪市50ETF波指收涨至27.19%,300ETF波指收涨至28.24%。4月认沽隐波涨幅明显,认购隐波微跌,平值处价差扩大,波动率微笑两端回升,期权市场谨慎情绪增强。

隐波连续数日回落后,相对于历史波动率,已回归至正常水平,赶上清明小假期,期权市场一方面避险情绪升温,另一方面买跨做多标的波动投资者也已入场。假期消息面整体偏多,叠加周一全球股市大涨,今日A股高开后,隐波大概率将再次回落。操作上,周五按计划已减仓认购义务仓,仅保留小部分4月卖3400沽/3800购宽跨组合策略。今日计划看隐波情况再次加仓卖宽跨策略。继续关注标的20日均线压力。

三、50ETF期权波动率及持仓:

周五50ETF期权认沽认购成交量比94.59%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌持仓继续增加,但看不跌增幅较多,期权市场预期仍是偏强震荡。

从4月持仓变化来看,认购在3900处增仓最大,认沽在3500处增仓最大,沪市300ETF压力有上移迹象。

沪市300ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)

从4月持仓分布来看,仍是认购在3800处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,沪市300ETF支撑压力不变。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率走平至30.80%,60日历史波动率微跌至31.95%,仍处于近一年相对高位。标的回落,隐波反弹,沪市50ETF波指收涨至27.19%,300ETF波指收涨至28.24%。沪市300ETF4月平值认购隐波微涨至25.66%,认沽隐波大涨至31.15%。

沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交1374068张,其中认购成交706133张,认沽成交667935张,认沽认购比94.59%。总持仓2682834张,认购持仓1574231张,认沽持仓1108603张。认购持仓较前一日增加15603张,同比增加1.00%;认沽持仓较前一日增加38190张,同比增加3.57%。

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作者: Qiquandi

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