期权帝 期权资讯 隔夜外盘大涨 3月合约今日到期

隔夜外盘大涨 3月合约今日到期

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一、ETF期权观点及策略:

  周二两市高开维持高位震荡,午后跳水,尾盘拉回,沪指大涨2.34%,站上5日均线,北向资金净流入51亿。50ETF放量大涨2.90%,300ETF大涨2.41%,均收复5日均线。

  从波动率来看,标的反弹,隐波再次大跌,沪市50ETF波指大跌至33.13%,300ETF波指大跌至34.80%。沪市300ETF认购认沽隐波同时回落,但认沽隐波跌幅相对更大,平值处价差收窄,波动率微笑左端回落,期权市场恐慌情绪缓解,但仍偏谨慎。

  昨日意大利新增确诊及死亡人数连续两日下降,大幅提振市场信心,而美联储开启无限放水模式,叠加万亿市场刺激政策,美元指数大幅回落,市场流动性也出现改善,带动全球股市反弹。目前沪市300ETF4月认沽隐波已回落至37%水平,仍处于较高水平,倘若外围市场继续止跌走稳,隐波仍有较大回落空间。

  隔夜美股暴涨,原油反弹,今日标的高开无疑,策略上建议继续参考昨天聊到的两种大概率交易机会(把握方向不确定情况下的大概率机会)。操作上,持有300ETF4月卖3400沽/3800购宽跨组合策略未动,继续做空波动率,今日计划逢标的反弹加仓认购义务仓。

  三、50ETF期权波动率及持仓:

  周二50ETF期权认沽认购成交量比73.21%,期权市场情绪回归中性。从期权持仓变化来看,受3月合约今日到期影响,看不涨看不跌持仓同时减少,看不涨减少幅度稍多,期权市场预期略偏强震荡。

  从4月持仓变化来看,认购在3700处大幅增仓,认沽在3100处增仓最大,沪市300ETF支撑压力均有下移迹象。

沪市300ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)

  从4月持仓分布来看,认购最大持仓由4000变为3800,认沽仍在3500处持仓最大,沪市300ETF支撑下移,压力不变。

  从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率上行至31.18%,60日历史波动率上行至31.70%,仍处于近一年相对高位。标的反弹,隐波再次大跌,沪市50ETF波指大跌至33.13%,300ETF波指大跌至34.80%。沪市300ETF4月平值认购隐波收跌至32.20%,认沽隐波收跌至37.56%。

沪市300ETF历史波动率走势
沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周二成交3301810张,其中认购成交1906242张,认沽成交1395568张,认沽认购比73.21%。总持仓3282377张,认购持仓2241235张,认沽持仓1041142张。认购持仓较前一日减少109406张,同比减少4.65%;认沽持仓较前一日减少44082张,同比减少4.06%。

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作者: Qiquandi

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