期权帝 期权资讯 50ETF缩量调整 隐波继续上行

50ETF缩量调整 隐波继续上行

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一、股指观点:
IF主力合约IF1903支撑位3778和3763点,阻力位3847和3885点;
IH主力合约IH1903支撑位2772和2761点,阻力位2808和2822点;
IC主力合约IC1903支撑位5388和5361点,阻力位5508和5540点。
期指成交持仓排名变化
浙江两银行因信贷资金违规流入股市,领监管罚单。据媒体公开报道,其中一家涉事银行涉事事件发生于2017年。此外,某券商研究所发布看空某强势个股的研报。在市场持续上行之际,相关事件或对短线资金的炒作有一定的降温作用。叠加海外市场因经济担忧扰动,出现下行,预计今日期指或将震荡整理。
二、50ETF期权观点及策略:
周四50ETF低开震荡走低,午后一度跳水大跌2.16%,随后震荡收回,尾盘再次回落,最终收跌1.67%,在10日均线上方收缩量阴线。
从核心板块来看,银保板块转弱,已跌破5日均线,证券板块相对最强,冲高回落,放量收涨3.61%。而50ETF震荡休整三日后,今日已跌破5日均线,且盘中一度跌破10日均线,短线有转弱迹象。
从波动率来看,期权隐波继续上行,3月隐波仍处于高位,远高于标的30日历史波动率。3月认沽隐波大涨,平值处沽购隐波持平,期权市场情绪维持稍偏乐观。从持仓变化来看,3月最大行权价处3000认购期权合约再次增仓4.75万张,期权市场追涨情况依然严重。
操作上,昨天午后50ETF跌破10日均线时,止损平掉了3月2850认购权利仓,平仓亏损10.12%。今天准备暂时观望,倘若50ETF重回5日均线,再行操作。
三、期权波动率及持仓:
周四期权市场认沽认购成交量比95.93%,期权市场情绪维转为谨慎。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加7.92%,认沽持仓较前一日增加0.77%,看不涨增幅远多于看不跌,期权市场预期仍是偏弱震荡。
从3月持仓变化来看,认购依然在新加挂的最虚值3000处增仓最大,认沽在2500处增仓最大,标的中期预期仍是宽幅震荡。
3月期权持仓量变化(红柱认购)
从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500/2550处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率微涨,收至28.94%。期权隐波再次上行,3月平值认购隐波收涨至37.06%,认沽隐波收涨至37.12%,认购认沽隐波基本持平,期权市场情绪仍稍偏乐观。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周四成交2570308张,其中认购成交1311853张,认沽成交1258455张,认沽认购比95.93%。总持仓2821141张,认购持仓1231068张,认沽持仓1590073张。认购持仓较前一日增加90356张,同比增加7.92%;认沽持仓较前一日增加12099张,同比增加0.77%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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