期权帝 期权资讯 期权日报(20200320):当月合约隐含波动率大幅下跌

期权日报(20200320):当月合约隐含波动率大幅下跌

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分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

3月20日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3574814张,其中认购期权成交1953335张,认沽期权成交1621479张,PUT-CALL比率(PCR指标)为83.01%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2670324张,其中认购期权成交1410648张,认沽期权成交1259676张, PCR指标为89.30%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了447009张,其中认购期权成交233298张,认沽期权成交213711张, PCR指标为91.60%;沪深300股指期权合约共计成交了58255张,其中看涨期权成交32871张,看跌期权成交25384张,PCR指标为77.22%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数沪深300指数震荡上行,终止七连跌,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨2.28%和1.79%。

今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,3月到期的合约隐含波动率大幅下跌,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权行权价为2.6的3月认购期权交易最为活跃,当天成交了29.28万张,隐含波动率在开盘后大幅下跌,午后窄幅震荡,最后收于28.06%。

华泰柏瑞沪深300ETF期权行权价为3.6的3月认购期权交易最为活跃,全天成交了28.95万张,隐含波动率在开盘后大幅下跌,午后窄幅震荡,最后收于26.78%。

嘉实沪深300ETF期权行权价为3.7的3月认沽期权交易最为活跃,全天成交了4.35万张,隐含波动率在开盘后震荡下跌,最后收于29.88%。

沪深300股指期权3月合约今天到期,行权价为3600的4月看跌期权交易最为活跃,全天成交了2542张,隐含波动率在开盘后宽幅震荡,最后收于40.93%。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了79617张合约,沪深300指数期货成交了184093张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.83%和-0.8%。

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作者: Qiquandi

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