期权帝 期权资讯 中信期货:A股结束七连跌 价差组合表现优异

中信期货:A股结束七连跌 价差组合表现优异

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A股结束七连跌,北向资金尾盘加速流入。今日A股上午高开后窄幅震荡,下午有所拉升,沪深两指均收涨超1%,结束七连跌,其中权重股表现优异。北向资金今日尾盘加速流入,结束了连续七日的净流出。期权标的方面,50ETF在权重股上配比较多,因此涨幅较大,全日上涨2.3%收于2.624;华泰柏瑞300ETF上涨1.3%收于3.644;嘉实300ETF上涨1.8%收于3.708;沪深300指数上涨1.8%收于3653点。

期权隐含波动率下降近4个百分点,仍处于高位。今日各期权隐含波动率下降约4个百分点,降至30%至35%区间,不过从历史数据来看目前仍处于高位。

  谁是赢家

当月虚值认购不涨反跌,价差组合表现最佳。今日在标的价格上涨、隐含波动率下降影响下,当月虚值认购期权不涨反跌,其余认购期权普遍收红,牛市价差组合通过“买入平值认购,卖出虚值认购”,今日表现最佳,这也是我们之前多次建议看涨的投资者使用期权组合的原因。

  每日一策

原标题:爱权说0320丨A股结束七连跌,价差组合表现优异
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作者: Qiquandi

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