期权帝 期权资讯 期权日报:认沽期权IV先跌后涨 短期避险情绪升高

期权日报:认沽期权IV先跌后涨 短期避险情绪升高

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  1. 期权市场成交量和PCR值

  3月18日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了4259295张,其中认购期权成交2457869张,认沽期权成交1801426张,PUT-CALL比率(PCR指标)为73.29%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了3321829张,其中认购期权成交1752545张,认沽期权成交1569284张, PCR指标为89.54%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了627007张,其中认购期权成交351141张,认沽期权成交275866张, PCR指标为78.56%;沪深300股指期权合约共计成交了69485张,其中看涨期权成交41168张,看跌期权成交28317张,PCR指标为68.78%。

  2. 交易热点研判

  今天开盘后,上证50指数沪深300指数在午后震荡下跌,北向资金连续六日大幅净流出,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌2.23%和1.98%。

  今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,认沽期权日内隐含波动率先跌后涨,短期避险情绪升高。我们分别来看:

  上证50ETF期权,我们继续关注下行权价为2.7的3月认购期权,当天成交了28.91万张,隐含波动率从开盘时的41.16%开始大幅下跌,一小时跌了10个点左右,随后窄幅震荡,最后收于29.15%。

  华泰柏瑞沪深300ETF期权,我们继续关注下行权价为3.7的3月认沽期权,全天成交了32.02万张,隐含波动率从开盘时的42.43%开始大幅下跌,11点左右到了最低点28.65%,随后震荡上升,最后收于40.49%。

  嘉实沪深300ETF期权,我们继续关注下行权价为3.8的3月认沽期权,全天成交了5.42万张,隐含波动率从开盘时的43.92%开始大幅下跌,11点左右到了最低点28.96%,随后震荡上升,最后收于43.12%。

  沪深300股指期权,我们继续关注下行权价为3700的3月看跌期权,全天成交了2690张,隐含波动率从开盘时的59.97%开始大幅下跌,中午收盘到了最低点34.2%,随后震荡上升,最后收于55.68%。

  3. 指数期货市场

  上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了70012张合约,沪深300指数期货成交了197928张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

  日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差在午后震荡下跌,最后分别收于-0.98%和-0.72%。

  分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

原标题:期权日报(20200318):认沽期权IV先跌后涨,短期避险情绪升高

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作者: Qiquandi

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