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中信证券期权:Gamma交易再下一城

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原标题:爱权说0310丨Gamma交易再下一城

  来源: 爱期权

  行情一览

  A股走出小v型,期权标的上涨近2%。今日A股开盘后震荡走低,上午十点五十左右开始反弹,随后持续上扬,全日走出小v型。期权标的方面,50ETF上涨1.75%收于2.911;华泰柏瑞300ETF上涨2.21%收于4.078;嘉实300ETF上涨1.78%收于4.128;沪深300指数上涨2.14%收于4083点。

  期权隐含波动率小幅回落,目前仍处于历史较高水平。今日隐含波动率小幅回落近1个百分点,不过目前隐含波动率仍超过过去一年以来的四分之三分位点,处于较高水平。

  谁是赢家

  认购普涨,认沽普跌。今日受标的上涨影响,认沽期权普遍收涨,虚值认购涨幅较大。

  今日使用期权跨式组合做Gamma交易再次获利。不过也正如我们之前所说,使用Gamma交易应注意适时调仓。

  例如,投资者3月6日投入10000布局未来市场波动,在收盘前买入8份50ETF的平值跨式组合(买入3月2.95购、2.95沽),3月9日市场下跌,获利的同时向下调仓,3月10日市场上涨再次获利,两日累计获利3584元。

  今日日内gamma交易同样获利丰厚。以50ETF期权为例,今日使用10000元资金投资,开盘后50ETF在2.9附近,可买入8份2.9购及8份2.9沽的跨式组合,盘中50ETF跌破2.85,则换仓为8份2.85的跨式组合,随后又上涨突破2.9,再换回2.9,相当于赚取了上午市场下跌的收益,又赚取了随后反弹回升的收益,截至收盘累计收益2440元。

  (Gamma交易的操作方式可以参考昨日的【232期‘信·期权’—— Gamma交易:高波动市场下的交易机会】)

  每日一策

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作者: Qiquandi

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