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期权活跃度大幅提高

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昨日A股做多气氛再度被点燃,沪指大涨2%收于3071.68,深成指亦涨1.90%,量能明显比上一交易日放大,再度回到万亿量能水平。本周过去4个交易日连续上涨,沪指已累计涨幅6.64%。与之前不同的是,本周蓝筹股为代表的上证50指数表现比中小板为代表的创业板指更佳。昨日贵州茅台涨超3.7%,银行板块亦大涨2%,权重股带动大盘指数拉升。两市呈普涨行情,共计171家涨停,仅1家跌停,北向资金午后持续净流入,净流入额超50亿元,市场做多情绪高涨。

期权量能随标的市场同步放大,50ETF期权成交量大增117%至359.2万张,沪市、深市、中金所300期权成交量分别增加58.9%、79.5%、59.5%至289.7万、55.7万、5.2万张,沪市300期权成交量为50ETF期权的80.7%。50ETF期权成交PCR为0.68,相比前值0.84大幅下降,在行情大涨情况下看涨期权成交量快速放大。当月成交高达88%,主要成交量集中于3月合约上。

期权持仓量持续积累,50ETF期权持仓增加3.7%至318.7万张,沪市、深市、中金所300期权持仓量分别增加2.6%、2.5%、3.3%至196.5万、46.9万、8.2万张,沪市300期权持仓量为50ETF期权的61.7%。50ETF期权持仓PCR为1.01,相比前值0.86大幅增加,在行情大涨情况下看跌期权持仓快速积累,可以理解为投资者通过平仓看涨期权,卖开看跌期权进行长期看多。总体来看,期权市场参与资金量积累越来越多。

从各行权价成交分布情况可以看出,50ETF期权投资者主要集中于2.95/3.0平值附近进行交易,3月3.0认购期权合约成交量达22.8万张。沪深两市300ETF期权以3月浅虚值4.1/4.2行权价期权流动性最佳,其中沪市300ETF行权价为4.2的认购期权合约成交量达到了40万张。

伴随标的50ETF振荡拉升,期权IV亦缓缓回升,日内各月份IV分别小涨0.14个百分点、0.27个百分点、0.48个百分点、0.65个百分点,日终收于19.5%、20.3%、20.6%、20.9%,呈近低远高的期限结构。与实现波动率相比,隐含波动率处于相对合理水平。

(作者单位:永安期货)

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作者: Qiquandi

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