期权帝 期权资讯 50ETF缩量震荡 隐波继续上扬

50ETF缩量震荡 隐波继续上扬

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一、股指观点:
IF主力合约IF1903支撑位3792和3777点,阻力位3861和3899点;
IH主力合约IH1903支撑位2812和2801点,阻力位2849和2863点;
IC主力合约IC1903支撑位5246和5219点,阻力位5362和5394点。
期指成交持仓排名变化
政府工作报告出炉,政策面继续提供利多,不过在市场预期已显著转好的情况下,超预期力度方面而言则相对比较有限。短线来看在显著反弹后相对高位仍在等待包括经济数据、贸易谈判、外部金融市场变化等消息的进一步明朗。近期可以看到,在风险偏好回升的支撑下,期指IC走势更为强劲。预计期指延续区间宽幅震荡走势。
二、50ETF期权观点及策略:
周二50ETF小幅低开,全天维持偏弱窄幅震荡,最终微跌0.07%,收缩量假阳十字星。
从核心板块来看,银保板块与50ETF一样,均窄幅震荡,收缩量阴十字星。预计50ETF将延续震荡休整,继续关注标的5日均线支撑即可。
从波动率来看,期权隐波继续冲高,3月隐波仍处于30%以上,远高于标的30日历史波动率。3月平值处认购隐波再次高于认沽水平,期权市场看涨情绪快速回升,追涨情况较为严重。从持仓变化来看,3月最大行权价处3000认购期权合约增仓量一骑绝尘,期权市场看多情绪高涨。
操作上,昨天按计划空仓观望,今天准备继续观望,重点关注标的5日均线支撑。另外需关注3月认购期权隐波水平,倘若回落到30%附近,则考虑用部分盈利再次建仓3月2900认购底仓。
三、期权波动率及持仓:
周二期权市场认沽认购成交量比78.31%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加10.71%,认沽持仓较前一日增加3.47%,看不涨增幅多于看不跌,期权市场预期偏弱震荡。
从3月持仓变化来看,认购依然在新加挂的最虚值3000处增仓最大,认沽在2650处增仓最大,标的中期支撑压力仍在上移中。
3月期权持仓量变化(红柱认购)
从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率继续回落,收至28.30%。期权隐波再次收涨,3月平值认购隐波大涨至34.46%,认沽隐波收至32.53%,认购隐波再次高于认沽水平,期权市场看涨情绪回升,追涨情况较为严重。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周二成交1970718张,其中认购成交1105234张,认沽成交865484张,认沽认购比78.31%。总持仓2597399张,认购持仓1079410张,认沽持仓1517989张。认购持仓较前一日增加104413张,同比增加10.71%;认沽持仓较前一日增加50960张,同比增加3.47%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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