期权帝 期权资讯 标的维持震荡 沽购隐波齐跌

标的维持震荡 沽购隐波齐跌

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势, MACD绿柱走平。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线向下轨处靠拢,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2003支撑位4053和4037点,阻力位4102和4119点;IH主力合约IH2003支撑位2892和2881点,阻力位2927和2939点;IC主力合约IC2003支撑位5676和5653点,阻力位5744和5767点。

 前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

  外盘大跌继续扰动风险偏好。隔夜欧美股市再度重挫,如此前所述,在系统性风险上升的情况下,市场或趋于低估值品种避险,增大高风险品种调整压力。目前全球肺炎疫情继续升级,市场情绪仍在发酵中,要避免市场出现全球大流行的预期,或需要强有力的隔离举措或疫苗的出现。中国方面昨日尾盘时段陆股通资金迅速流入,港股在A股收市后出现上涨,继续关注蓝筹品种表现。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周四全市场缩量反弹,三大指数均收假阴十字星,两市连续七日成交额破万亿,北上资金净流出10亿。50ETF冲高回落,缩量微涨0.14%,300ETF微涨0.02%,仍受5日均线压制。

  从波动率来看,标的震荡,期权隐波大跌,沪市50ETF波指大跌至18.70%,300ETF波指大跌至20.75%。认购认沽隐波全面收跌,微笑曲线两端回落,但仍是左高右低,期权市场维持谨慎。

  整体来看,两市呈大跌后震荡修复形态,受疫情全球扩散影响,外围市场近期持续大跌,波动较大,一定程度影响A股风险偏好。目前期权隐波处于中等偏高区域,但由于外围市场风险持续放大,出于避险需求,预计隐波下行空间有限。操作上,市场不确定性较大,继续空仓观望,关注标的5日均线压力。股票仓位较重的保守投资者,仍可持有保护性虚值认沽,对冲现货风险。

  三、50ETF期权波动率及持仓:

  周四50ETF期权认沽认购成交量比87.52%,期权市场仍偏谨慎。从期权持仓变化来看,受2月合约到期,市场补仓影响,看不涨看不跌持仓同时大幅增加,看不涨持仓增幅稍多于看不跌,期权市场预期偏弱震荡。

  从3月持仓变化来看,认购在4100处增仓最大,认沽在3900处增仓最大,沪市300ETF支撑压力均在强化。

沪市300ETF3月期权持仓量变化(红柱认购)
沪市300ETF3月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,仍是认购在4100/4200处持仓最大,认沽在3900处持仓最大,沪市300ETF支撑压力暂时不变。

  从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至29.07%,60日历史波动率走平至21.98%。沪市50ETF波指大跌至18.70%,300ETF波指大跌至20.75%。认购认沽隐波全面收跌,微笑曲线两端回落,但仍是左高右低,期权市场维持谨慎。

标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交1706892张,其中认购成交910254张,认沽成交796638张,认沽认购比87.52%。总持仓2650193张,认购持仓1475874张,认沽持仓1174319张。认购持仓较前一日增加148997张,同比增加11.23%;认沽持仓较前一日增加110176张,同比增加10.35%。

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作者: Qiquandi

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