期权帝 期权资讯 两市成交额连续6日破万亿,创业板顶部信号预警认沽期权跳涨

两市成交额连续6日破万亿,创业板顶部信号预警认沽期权跳涨

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2月26日,沪深两市成交额已连续6天突破万亿。创业板指下跌4.6%。

值得注意的是,创业板换手率为5.15%,这已经是连续6个交易日在5%左右徘徊。

据天风证券策略团队统计,历史上创业板换手率有4次超过5%:

1) 2015/3/17~2015/4/13,这一阶段的19个交易日内,换手率维持在5%左右,创业板综指最大涨幅达26%,随后一个月区间内,指数震荡;

2) 2015/5/11~2015/6/4,区间内18个交易日创业板换手率维持在5%左右。创业板综指最高涨幅为 39%,随后指数进入顶部区域;

3) 2015/10/12~2015/11/30,期间 33 个交易日内创业板换手率维持在5%附近,创业板综涨幅最高时达35%,且在随后进入顶部区域;

4) 2019/2/25~2019/3/13,该阶段内12个交易日换手率维持在5%左右,指数最大涨幅为 20%,随后创业板综指进入顶部区域;

从目前创业板换手率情况而言,市场热度或已较为接近2015年和2019年A股阶段性顶点时期的状态。

另一方面,期权市场认沽期权(看空期权)自昨日就成交活跃。具体而言:

上证50ETF期权行权价为2.9的2月认沽期权交易最为活跃,当天成交了31.85万张,隐含波动率从开盘时的 22.17%开始震荡下跌,最后收于13.67%。

华泰柏瑞沪深300ETF期权行权价为4.1的2月认沽期权交易最为活跃,全天成交了47.23万张,隐含波动率从开盘时的21.92%震荡下跌,1小时后大幅攀升,最高达到31.3%,午后开始震荡下跌,最后收于17.33%。

嘉实沪深300ETF期权行权价为4.1的2月认沽期权交易最为活跃,全天成交了6.29万张,隐含波动率从开盘时的32.81%开始震荡下跌,最后收于19.43%。

沪深300股指期权行权价为4000的3月看跌期权交易最为活跃,全天成交了3649 张,隐含波动率从开盘时的24.75%跳升到26%左右,随后窄幅震荡,最后收于26.39%。

华宝期货认为,上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日略有上升,当天上证50指数期货成交了44649张合约,沪深300指数期货成交了143835张合约,投资者开始在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

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作者: Qiquandi

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