期权帝 期权资讯 期权日报(20200226):ETF期权迎来行权日,远月IV窄幅震荡

期权日报(20200226):ETF期权迎来行权日,远月IV窄幅震荡

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分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

2月26日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3015931张,其中认购期权成交1596816张,认沽期权成交1419115张,PUT-CALL比率(PCR指标)为88.87%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2704288张,其中认购期权成交1257780张,认沽期权成交1446508张, PCR指标为115.00%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了422344张,其中认购期权成交195769张,认沽期权成交226575张, PCR指标为115.74%;沪深300股指期权合约共计成交了47503张,其中看涨期权成交24360张,看跌期权成交23143张,PCR指标为95.00%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数沪深300指数低开高走,午后开始回调,北向资金连续四日净流出,两大指数收盘价相较上一日分别下跌0.26%和1.23%。

今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,ETF期权迎来行权日。从成交结果来看,日内隐含波动率窄幅震荡,市场参与理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,我们关注下行权价为2.9的3月认沽期权,当天成交了17.22万张,隐含波动率从开盘时的22.54%开始震荡下跌,最后收于21.7%。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,我们关注下行权价为4.1的3月认沽期权,全天成交了19.52万张,隐含波动率从开盘时的23.73%窄幅震荡,半小时后达到25.5%,随后窄幅震荡,最后收于24.22%。

嘉实沪深300ETF期权,我们关注下行权价为4.2的3月认购期权,全天成交了3.31万张,隐含波动率从开盘时的23.75%开始窄幅震荡,最后收于23.51%。

沪深300股指期权,我们关注下行权价为4000的3月看跌期权交易最为活跃,全天成交了3819张,隐含波动率从开盘时的26%经过一小时上升到29.6%左右,随后震荡下跌,最后收于26.29%。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交活跃,当天上证50指数期货成交了55975张合约,沪深300指数期货成交了138790张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡上升,最后分别收于0.28%和0.07%。

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作者: Qiquandi

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