期权帝 期权资讯 50ETF冲高回落 期权隐波反弹

50ETF冲高回落 期权隐波反弹

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一、股指观点:

IF主力合约IF1903支撑位3757和3741点,阻力位3835和3880点;

IH主力合约IH1903支撑位2812和2800点,阻力位2855和2873点;

IC主力合约IC1903支撑位5100和5067点,阻力位5206和5237点。

期指成交持仓排名变化

  美股高开后集体转跌。在连续反弹后,若消息面利多刺激未跟进,期指在相对高位波动放大。预计今日期指仍将宽幅震荡走势,关注总理政府工作报告。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF早盘高开维持震荡,午盘金融权重板块齐动,带动标的快速冲高,一度大涨3.32%,尾盘快速跳水,最终收涨0.46%,收放量长上影假阴十字星。

从核心板块来看,银保证与50ETF一样,均冲高回落,收放量假阴十字星。由于近期上涨速度过快,标的60分钟已出现背离,预计接下来将再次震荡休整,继续关注标的5日均线支撑。

从波动率来看,期权隐波冲高回落,3月虚值认购隐波午后一度达40%水平。3月隐波仍处于30%以上,相对标的30日历史波动率仍稍偏高。3月平值处认购隐波与认沽持平,期权市场看涨情绪快速回落,但仍稍偏乐观。从持仓变化来看,3月最大行权价处3000认购期权合约继续大幅增仓,期权市场情绪依旧乐观。

操作上,昨日早盘加了部分3月3000认购权利仓,午后已全部清仓,3月2800认购权利仓平仓盈利220%左右,3月3000认购权利仓平仓盈利11%左右。接下来准备再次观望,等待新的机会。附昨日模拟盘成交记录,仅供参考,风险自负。

  三、期权波动率及持仓:

周一期权市场认沽认购成交量比72.67%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓来看,认购持仓较前一日减少2.18%,认沽持仓较前一日增加13.00%,看不涨减少,看不跌大增,期权市场预期偏强。

从3月持仓变化来看,认购依然在新加挂的最虚值3000处增仓最大,认沽在2650处增仓最大,标的中期支撑压力仍在上移中。

3月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,30日历史波动率微跌,收至28.50%。期权隐波反弹,3月平值认购隐波收至31.88%,认沽隐波收至31.83%,认购隐波与认沽持平,期权市场看涨情绪回落,仍稍偏乐观。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交3789742张,其中认购成交2194844张,认沽成交1594898张,认沽认购比72.67%。总持仓2442026张,认购持仓974997张,认沽持仓1467029张。认购持仓较前一日减少21731张,同比减少2.18%;认沽持仓较前一日增加168804张,同比增加13.00%。

(文章来源:微信公众号期权策略

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作者: Qiquandi

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