期权帝 期权资讯 外围市场走弱 2月合约本周三到期

外围市场走弱 2月合约本周三到期

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续反弹走势,MACD红柱走平。KDJ指标有死叉迹象。布林通道略有开口走平,K线沿上轨处运行,偏强格局明显。

  IF主力合约IF2003支撑位4138和4117点,阻力位4179和4192点;IH主力合约IH2003支撑位2940和2955点,阻力位2993和2984点;IC主力合约IC2003支撑位5706和5729点,阻力位5804和5821点。

 前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

  国内政策延续利多,但外盘或有所拖累。周末期间一系列政策、会议落地。具体来看,2月23日,统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议召开。2月21日(上周五),政治局召开会议,研究新冠肺炎疫情防控工作,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。2月21日,央行召开2020年金融市场工作电视电话会议提出,保持房地产金融政策连续性、一致性和稳定性。央行副行长接受采访表示适时适度调整存款基准利率。

  此外周五官宣商业银行和保险机构获准参与国债期货交易,可见在疫情期间金融改革依然推进。整体上,政策面毫无疑问继续释放利多信号,且央行方面有关存准率的表态略超预期,有利于提升货币宽松预期。周六,富时罗素第三批次的A股扩容实施,A股纳入富时罗素的因子比例将从15%提升至25%。第三批次的正式生效将在2020年的3月23日(周一开盘),即被动资金将在3月20日(周五)收盘前全部到位。当前行情主要风险点在于疫情在海外诸如韩国等地的扩散,美股已连续两日调整。若近期全球市场对于疫情影响外溢的忧虑增加,外盘调整将影响国内市场走势。当前多头格局延续,但短期波动或有所加大,操作上以回调后谨慎逢低做多交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周五两市再次分化,创业板放量大涨1.82%,站上2200点,两市连续三日成交破万亿,50ETF冲高回落微跌0.30%,收缩量假阳线,北上资金净流入18亿。

  从波动率来看,沪市50ETF波指大涨至17.90%,300ETF波指收涨至20.56%。标的微跌,但3月认购隐波全面上涨,波动率微笑右端回升,期权市场乐观情绪快速攀升,已出现追涨迹象。

  整体来看,创业板继续上演逼空式上涨,蓝筹相对较弱,市场情绪高涨情况下,建议不要左侧猜空,跟随趋势,继续关注标的5日均线支撑。操作上,已移仓至3月牛市认购价差策略,继续温和做多标的,注意控制仓位。

  三、50ETF期权波动率及持仓:

  周五50ETF期权认沽认购成交量比79.65%,期权市场维持中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓微减,看不跌持仓大幅减少,期权市场预期偏弱震荡。

  由于2月合约本周三到期,从3月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

2月期权持仓量变化(红柱认购)2月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,认购在3000处持仓最大,50ETF此处压力较强,认沽在2850处持仓最大,50ETF此处支撑较强。

  从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至29.01%,60日历史波动率微跌至21.98%。沪市50ETF波指大涨至17.90%,300ETF波指收涨至20.56%。标的微跌,但3月认购隐波全面上涨,波动率微笑右端回升,期权市场乐观情绪快速攀升,已出现追涨迹象。

 标的历史波动率走势标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交2687476张,其中认购成交1495991张,认沽成交1191485张,认沽认购比79.65%。总持仓3481106张,认购持仓1817072张,认沽持仓1664034张。认购持仓较前一日减少6836张,同比减少0.37%;认沽持仓较前一日减少45239张,同比减少2.65%。

  注:本文有修改

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作者: Qiquandi

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