期权帝 期权资讯 期权日报(20200221):沪深300股指期权迎来第一个到期日

期权日报(20200221):沪深300股指期权迎来第一个到期日

期权开户

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

2月21日当天,期权市场成交活跃,沪深300股指期权迎来第一个到期日。50ETF期权合约共计成交了2687476张,其中认购期权成交1495991张,认沽期权成交1191485张,PUT-CALL比率(PCR指标)为79.65%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2935253张,其中认购期权成交1693068张,认沽期权成交1242185张,PCR指标为73.37%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了559093张,其中认购期权成交322610张,认沽期权成交236483张, PCR指标为73.30%;沪深300股指期权合约共计成交了55921张,其中看涨期权成交29091张,看跌期权成交26830张,PCR指标为92.23%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数沪深300指数宽幅震荡,两市成交额连续三日破万亿,两大指数收盘价相较上一日分别下跌0.34%和上涨0.12%。

今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,日内隐含波动率午后有反弹,日内波动较大,市场参与理性。我们分别来看:

上证50ETF期权行权价为2.95的当月认购期权交易最为活跃,当天成交了29.78万张,隐含波动率从开盘时的13.4%开始窄幅震荡,下午开盘后急速上升到16.29%后震荡下跌,最后收于12.27%。

华泰柏瑞沪深300ETF期权行权价为4.1的当月认购期权交易最为活跃,全天成交了39.14万张,隐含波动率从开盘时的16.16%开始窄幅震荡,下午开盘后急速上升到23.37%后震荡下跌,最后收于14.5%。

嘉实沪深300ETF期权行权价为4.2的当月认购期权交易最为活跃,全天成交了9.04万张,隐含波动率从开盘时的16.38%开始窄幅震荡,下午开盘后急速上升到21.52%后震荡下跌,最后收于14.54%。

沪深300股指期权行权价为4150的当月看涨期权交易最为活跃,全天成交了4246张,隐含波动率从开盘时的19.76%开始震荡下跌,下午开盘后急速上升到17.2%后震荡下跌,最后收于4.2%(今日到期)。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日略有下降,当天上证50指数期货成交了35982张合约,沪深300指数期货成交了110922张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡上升,最后分别收于0.05%和0.22%。

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作者: Qiquandi

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