期权帝 期权资讯 全市场飘红 2月合约下周三到期

全市场飘红 2月合约下周三到期

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体再度出现大涨走势,MACD红柱放大。KDJ指标再度金叉。布林通道开口走平,K线在上轨处附近运行,偏强格局明显。

  IF主力合约IF2003支撑位4118和4097点,阻力位4159和4172点;IH主力合约IH2003支撑位2944和2959点,阻力位2997和2988点;IC主力合约IC2003支撑位5600和5622点,阻力位5696和5713点。

 前20大席位期指持仓变动
前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡走势。昨日市场在LPR降息的利多落地后,出现冲高回落。不过整体上对后续政策利多的预期再度助推期指拉升。现货市场方面来看涨幅滞后品种补涨推动指数进一步攀高。盘后货币信贷数据发布,1月份人民币贷款增加3.34万亿元,创单月历史新高;1月社会融资规模增量为5.07万亿元,比上年同期多3883亿元;1月末M2余额202.31万亿元,同比增长8.4%;罕见的是,1月M1增速为0,是该指标有统计以来的首次。春节错位因素作用下,信贷还能保持同比增长,显示实体融资需求相对强劲。随着春节因素的影响消退,M1、M2等增速有望再度回升。隔夜外盘收跌,对疫情全球快速扩散的担心等因素导致美股等主要指数收跌。昨日沪指突破3000点大关,关注技术面在阻力附近位置是否会出现休整动作。操作上以回调后逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周四全市场飘红,两市成交再破万亿,50ETF午后加速拉升,大涨1.85%,收放量中阳线,北上资金净流入70亿。

  从波动率来看,沪市50ETF波指微跌至16.74%,300ETF波指收涨至18.62%。标的大涨,但认购隐波全面回落,结合认购持仓变化来看,可能是权利仓投资者不看好标的上涨持续性,进而平仓导致。认沽隐波午后拉升,波动率微笑左端回升,期权市场谨慎情绪增强。

  整体来看,沪指站上3000点,50ETF回踩5日均线后继续上攻,一阳穿三线,已站上60日牛熊分界线,券商板块再次走强,保险板块回补缺口,建议继续跟随趋势,关注标的5日均线支撑。由于标的大涨,牛市认购价差策略已接近最大收益,且2月合约下周即将到期,建议往上移仓至3月买平值/卖虚值一档,继续温和做多标的,注意控制仓位。

  三、50ETF期权波动率及持仓:

  周四50ETF期权认沽认购成交量比77.70%,期权市场回归中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓大幅减少,看不跌持仓增加,期权市场仍偏强。

  从2月持仓变化来看,认购持仓全面减少,认沽在2950处增仓最大,50ETF支撑有继续上移迹象。

2月期权持仓量变化(红柱认购)2
月期权持仓量变化(红柱认购)

  从2月持仓分布来看,认购最大持仓由2950变为3100,认沽仍在2800处持仓最大,50ETF支撑已上移。

  从波动率来看,标的30日历史波动率收涨至29.12%,60日历史波动率收涨至22.09%。沪市50ETF波指微跌至16.74%,300ETF波指收涨至18.62%。标的上涨,但认购隐波回落,认沽隐波回升,平值处认购认沽价差扩大,期权市场看跌保护情绪增强。

 标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交3267415张,其中认购成交1838742张,认沽成交1428673张,认沽认购比77.70%。总持仓3533181张,认购持仓1823908张,认沽持仓1709273张。认购持仓较前一日减少182661张,同比减少9.10%;认沽持仓较前一日增加53408张,同比增加3.23%。

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作者: Qiquandi

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