期权帝 期权资讯 【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20200207:市场情绪转向谨慎

【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20200207:市场情绪转向谨慎

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来源:XYQUANT

市场情绪转向谨慎

 兴业期权水晶球20200207

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:2分(情绪偏谨慎)

目标日期:2020.02.10(周一)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化、认购期权隐含波动率斜率及其边际变化、认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化、认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现中性,认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看,早盘低开后全天呈小幅震荡上行走势,最终标的全天下跌0.04%,50指数下跌0.11%,标的走势符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向2分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化、认购期权隐含波动率斜率及其边际变化、认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

附表

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《市场情绪转向谨慎——兴业期权水晶球预测日报20200207》

对外发布时间:2020年2月7日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

自媒体信息披露与重要声明

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作者: Qiquandi

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