期权帝 期权资讯 【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20200120:期权市场情绪维持谨慎

【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20200120:期权市场情绪维持谨慎

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来源:XYQUANT

期权市场情绪维持谨慎

 兴业期权水晶球20200120

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:2分(情绪偏谨慎)

目标日期:2020.01.21(周二)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价和认购认沽期权成交比率表现中性,认购认沽期权成交比率的边际变化指标、波动率期限结构的边际变化指标和认购期权隐含波动率斜率均表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率维持乐观,波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率的边际变化指标和波动率期限结构的边际变化指标均表现中性,认购期权隐含波动率斜率和认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘高开后全天持续宽幅震荡,午后再次上行,最终标的全天上涨0.53%,50指数上涨0.42%,标的走势高于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向2分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价和认购认沽期权成交比率表现中性,认购认沽期权成交比率的边际变化指标、波动率期限结构的边际变化指标和认购期权隐含波动率斜率均表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

附表

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《期权市场情绪维持谨慎——兴业期权水晶球预测日报20200120》

对外发布时间:2020年1月20日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

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作者: Qiquandi

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