期权帝 期权资讯 平安H股大涨4.3% 1月合约本周三到期

平安H股大涨4.3% 1月合约本周三到期

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现冲高回落走势,MACD绿柱走平。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线在中轨与下轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2002支撑位4152和4131点,阻力位4193和4206点;IH主力合约IH2002支撑位3032和3048点,阻力位3088和3078点;IC主力合约IC2002支撑位5435和5457点,阻力位5529和5545点。

  今日期指或延续震荡。周末来看消息面整体“波澜不惊”。近期人行加大资金投放力度应对春节流动性趋紧。中国四季度经济数据表现仍稳健。美股持续创新高。本周将是农历年前最后交易周,按以往经验看市场交投将转清淡。不过从事件上看,则并未进入到“假期模式”。本周达沃斯论坛将召开,此前据报道美国总统将参会。加拿大将在本周举行引渡听证会。本周全球多家央行迎来政策议息会议,例如欧央行,日央行等。中国人行在今日将公布新一期LPR,市场预期将降息。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周五50ETF窄幅震荡,微涨0.20%,在20日均线上方收放量长上影十字星。

  从波动率来看,期权隐波继续回落,沪市50ETF波指8连阴,已跌至11.91%,逼近12月6号低点11.21%,300ETF波指收跌至12.20%。2月认购隐波仍稍高于认沽,期权市场预期震荡偏多。

  从核心板块来看,银行板块收缩量十字星,保险板块跌破60日均线,证券及家电板块在5日均线下方收十字星。从权重个股来看,平安收至60日均线处,茅台及招行缩量窄幅震荡。整体来看,50ETF冲高回落,延续震荡,北上资金继续流入55亿,预计春节前维持震荡,继续关注其20日均线支撑及3.10处强压力。

  整体来看,上周是连续逼空式上涨后的技术性休整行情,在贸易谈判平稳落地,消息面真空期,又赶上春节假期,市场迎来短暂调整。考虑到标的中期多头趋势仍在,节后资金回补,隐波回落空间已不大等因素,本周可积极布局节后行情。另外,中国平安由于保费超预期,周五H股收盘大涨4.3%,创历史新高,预计今日将带动50ETF高开。

  操作上,周五持有40%仓位50ETF2月3000认沽义务仓未动,计划在本周二周三逐步建仓认购权利仓,布局节后。保守投资者仍可继续持有牛市认购价差策略。另外,股票仓位较重的保守投资可以考虑节前买入保护性虚值认沽;买跨策略仅适合轻仓参与。

  三、50ETF期权波动率及持仓:

  周五50ETF期权认沽认购成交量比70.19%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌持仓同时减少,看不跌减少幅度多于看不涨,期权市场预期偏弱震荡。

  从2月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在3000/3100处增仓最大,50ETF压力仍在增强,支撑有上移迹象。

2月期权持仓量变化(红柱认购)2
月期权持仓量变化(红柱认购)

  从1月/2月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至11.11%,60日历史波动率走平至11.11%,仍处于底部区域。2月平值认购隐波收跌至12.78%,认沽隐波微跌至12.29%,认购隐波仍稍高于认沽水平,50ETF期权市场维持乐观。

 标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交2088672张,其中认购成交1227235张,认沽成交861437张,认沽认购比70.19%。总持仓3955281张,认购持仓2176318张,认沽持仓1778963张。认购持仓较前一日减少31283张,同比减少1.42%;认沽持仓较前一日减少40771张,同比减少2.24%。

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作者: Qiquandi

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